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国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2017年年度报告 _ 基金公告 _ 天天基金网

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发表于 2018-3-28 07:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

                    国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文
                    

   国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
              2017年年度报告
             2017年12月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日
             第1页,共70页
                                 §1  重要提示及目录
1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
                                  第2页,共70页
1.2目录
§1 重要提示及目录......2
    1.1重要提示 ......2
§2 基金简介......5
    2.1  基金基本情况......5
    2.2基金产品说明 ......5
    2.3基金管理人和基金托管人......6
    2.4信息披露方式 ......7
    2.5其他相关资料 ......7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
    3.1主要会计数据和财务指标......7
    3.2基金净值表现 ......8
    3.3过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10
    4.1基金管理人及基金经理情况......10
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
§5 托管人报告......17
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告......18
    6.1审计报告基本信息......18
    6.2审计报告的基本内容......18
§7年度财务报表......21
    7.1资产负债表 ......21
    7.2利润表......22
    7.3所有者权益(基金净值)变动表......24
    7.4报表附注 ......25
§8投资组合报告......52
    8.1期末基金资产组合情况......52
                                  第3页,共70页
    8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......53
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动......56
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......63
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64
    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......64
    8.12 投资组合报告附注......64
§9基金份额持有人信息......65
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......65
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......65
§10 开放式基金份额变动......66
§11重大事件揭示......66
    11.1基金份额持有人大会决议......66
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66
    11.4 基金投资策略的改变......66
    11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......66
    11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......66
    11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66
    11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66
    11.9其他重大事件 ......68
§12影响投资者决策的其他重要信息 ......68
    12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......68
    12.2 影响投资者决策的其他重要信息......69
§13备查文件目录......69
    13.1 备查文件目录 ......69
    13.2存放地点 ......69
    13.3查阅方式 ......69
                                  第4页,共70页
                                     §2  基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称                               国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
基金简称                                                国投瑞银核心企业混合
基金主代码                                                              121003
交易代码                                                                121003
基金运作方式                                                    契约型开放式
基金合同生效日                                              2006年4月19日
基金管理人                                        国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人                                        中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                      1,578,898,472.65份
基金合同存续期                                                         不定期
2.2 基金产品说明
投资目标           本基金的投资目标是“追求基金资产长期稳定增值”。
                     本基金将借鉴UBS AM投资管理经验,根据中国市场的特点,
                     采取积极的投资管理策略。
                     (一)投资管理方法
                     本基金将借鉴UBS AM投资管理流程和方法,并加以本土化。
                     我们所借鉴的投资管理工具主要包括 GEVS 等股票估值方法和
投资策略           GERS股票风险管理方法等。
                     (二)战略资产配置
                     本基金战略资产配置遵循以下原则:
                     (1)股票组合投资比例:60~95%。
                     (2)债券组合投资比例:0~40%。
                     (3)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。
                     (三)股票投资管理
                                  第5页,共70页
                     国投瑞银的投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主,自上
                     而下的研究为辅。两者在投资决策中是互动的,国家和行业配置
                     要依据自下而上的公司基本面分析,而公司分析的诸多前提条件
                     又基于自上而下的宏观研究结果。
                     (四)债券投资管理
                     本基金借鉴UBSAM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"
                     的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
业绩比较基准      5%×金融同业存款利率+95%×标普中国A股300指数
                     本基金为混合型基金,股票最低投资比例为60%,属于预期风险
风险收益特征      收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金,
                     低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
          项目                   基金管理人                  基金托管人
                           国投瑞银基金管理有限公    中国工商银行股份有限公
名称
                                       司                           司
                姓名                 刘凯                         郭明
信息披露
              联系电话          400-880-6868                010-66105799
负责人
              电子邮箱      service@ubssdic.com         custody@icbc.com.cn
客户服务电话                   400-880-6868                    95588
传真                           0755-82904048               010-66105798
注册地址                上海市虹口区东大名路638   北京市西城区复兴门内大
                                     号7层                       街55号
办公地址                 深圳市福田区金田路4028    北京市西城区复兴门内大
                              号荣超经贸中心46层               街55号
邮政编码                          518035                      100140
法定代表人                        叶柏寿                      易会满
                                  第6页,共70页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称   《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址                        http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点            深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
2.5 其他相关资料
       项目                    名称                            办公地址
                    安永华明会计师事务所(特殊  北京市东城区东长安街1号东方广场
会计师事务所
                    普通合伙)                    安永大楼17层01-12室
注册登记机构     国投瑞银基金管理有限公司   深圳市福田区金田路4028 号荣超经
                                                    贸中心46层
                   §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                   金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标          2017年             2016年             2015年
本期已实现收益               -17,584,374.60     -422,217,478.53    1,922,538,496.43
本期利润                       44,745,304.55     -576,507,061.09    1,111,903,091.04
加权平均基金份额本期
利润                                   0.0259             -0.3332              0.4261
本期加权平均净值利润
率                                      3.84%             -43.32%             37.22%
本期基金份额净值增长
率                                      3.21%             -32.15%             19.16%
3.1.2 期末数据和指标         2017年末           2016年末           2015年末
期末可供分配利润            -478,719,345.00     -552,629,174.98      231,436,336.74
期末可供分配基金份额
利润                                  -0.3032             -0.3249              0.1383
                                  第7页,共70页
期末基金资产净值           1,100,179,127.65    1,148,248,936.05    1,905,142,514.88
期末基金份额净值                     0.6968              0.6751              1.1383
3.1.3 累计期末指标            2017年末           2016年末           2015年末
基金份额累计净值增长
率                                   120.01%            113.16%            214.14%
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
    3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式基金交易佣金、开 放式基金申购赎回费或基金转换费等等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                         业绩比较
                              份额净值   业绩比较
                 份额净值                              基准收益
     阶段                    增长率标   基准收益                  ①-③      ②-④
                 增长率①                              率标准差
                                准差②       率③
                                                            ④
过去三个月      -7.66%      1.27%       5.73%       0.77%      -13.39%      0.50%
过去六个月      10.92%      1.47%      10.81%      0.66%       0.11%       0.81%
过去一年         3.21%       1.40%      23.74%      0.61%      -20.53%      0.79%
过去三年        -16.55%      2.08%      18.60%      1.56%      -35.15%      0.52%
过去五年         8.66%       1.74%      64.65%      1.43%      -55.99%      0.31%
自基金合同     120.01%      1.67%     269.74%      1.70%     -149.73%     -0.03%
生效起至今
    注:1、本基金业绩比较基准为5%×金融同业存款利率+95%×标普中国A股300指
数收益率,其中:同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率;标普中国A股300指数是标准普尔(Standard&Poor's)开发的中国A 股市场指数,由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成,其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查,能较全面地描述A 股市场的总体趋势。
                                  第8页,共70页
    2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累 计净值增长率变动及其与同期业 绩比较基准收益
率变动的比较
                          国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
              份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                         (2006年4月19日至2017年12月31日)
    注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                        国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
               过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
                                  第9页,共70页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
                                                                        单位:人民币元
             每10份基金   现金形式发放总   再投资形式发放总
  年度                                                              年度利润分配合计
             份额分红数          额                  额
2016年           1.150      79,842,692.44       104,733,217.91      184,575,910.35
  合计            1.150      79,842,692.44       104,733,217.91      184,575,910.35
                                    §4  管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    国投瑞银基金管理有限公司(简称 "公司"),原中融基金管理有限 公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBSAG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2017年12月底,在公募基金方面,公司共管理68只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配                                  第10页,共70页
置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;
在境外资产管理业务方面,公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务,具
有丰富经验,并于2007年获得QDII资格。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
                          任本基金的基金经理
                                                  证券从业
  姓名        职务          (助理)期限                              说明
                                                     年限
                          任职日期  离任日期
                                                              中国籍,博士,具有基金从业
                                                              资格,特许金融分析师(CFA)。
                                                              曾任职于华夏基金、长城基
                                                              金。曾任长城保本混合型证券
                                                              投资基金、长城久利保本混合
  于雷    本基金基金  2015-11-       -          10      型证券投资基金、长城优化升
               经理         21                              级股票型证券投资基金和长
                                                              城中小盘成长股票型证券投
                                                              资基金基金经理。2015年 7
                                                              月加入国投瑞银基金。现任国
                                                              投瑞银核心企业混合型证券
                                                              投资基金基金经理。
    注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
    管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度,并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
    管理人公平交易管理坚持以下原则:
                                  第11页,共70页
    1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时,坚持基金持有人利益优先;
    2、当不同资产委托人利益发生冲突时,应公平的对待不同的资产委托人;
    3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合;
    4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
    管理人有关公平交易控制制度的要点如下:
    1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程,提高投资管理的科学性和客观性,确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
    2、公平交易的范围覆盖所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动,同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
    3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
    4、建立科学的投资决策体系,加强交易分配的内部控制,通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现,同时通过监察稽核,事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。
    管理人有关公平交易控制方法的要点如下:
    1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统,充分发挥系统的自动控制功能,根据公平交易管理的要求,在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制,对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如:符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易,内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理,控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
    2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动,通过建立明确的业务规则和流程,在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制,通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求,实现对关键业务风险的管理。如:以公司名义进行的一级市场申购结果分配,需要经过严格的公平性审核,由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。
                                  第12页,共70页
    3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位,分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控,并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况,监督督促公平交易制度的执行。如:交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督,监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
    4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核,监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析,发现控制薄弱环节或交易价差异常,将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度和流程。
    5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中,披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明,接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查,公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时,将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况,并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题,也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式,也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析,并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为,将依法采取相关监管措施。
4.3.2公平交易制度的执行情况
    本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
    报告期内,管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、                                  第13页,共70页
分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下:
    1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析,对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验,检验在95%的可信水平下,价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较,区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显着优于另一方的异常情况,
    3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算,检查在过去四个季度内,是否存在显着异常的情况。
    检验分析结果显示,公司管理的所有投资组合,在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
    基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2017 年,宏观经济运行平稳,在房地产调控和金融去杠杆的背景下,流动性边际收
缩,股票市场呈现明显的分化格局。以上证50样本股为代表的白马股与大蓝筹,在2017
年的表现突出,在市场整体投资氛围谨慎的前提下,资金青睐于低估值蓝筹,业绩增长确定的消费板块同样获得大量资金流入,机构抱团,市场一九分化明显。然而除了上述以上证50和沪深300样本股为代表的白马股与大蓝筹表现引人注目之外,我们也注意到,一些真正意义上的成长型上市公司,尽管其动态估值较高,但是依然还是获得了不错的市场表现,受到了部分先知先觉大资金大机构的青睐,经过长达两年半的估值消化,成长的价值慢慢在体现。
    报告期内,本基金重仓持有了新能源汽车板块,以及TMT中的真成长细分行业龙
                                  第14页,共70页
头。受益于国家政策导向,以及全球汽车电动化的浪潮,新能源汽车板块表现突出,超额收益明显。尽管市场结构分化,一些成长股龙头依然取得了不错的收益。本基金在报告期内也对周期板块以及金融板块进行了波段操作,获得了一定收益。受制于市场整体风格谨慎,大部分成长股表现不佳,拖累了基金的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为0.6968元,本报告期份额净值增长率为3.21%,
同期业绩比较基准收益率为23.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2018年,预计货币政策稳健、投资增速下行通胀可控、利率缓慢下行,经济
增速企稳,经济增长结构出现调整。经济动能的新增长点不断加强,即中高端消费、创新驱动和绿色低碳。2018年驱动今年业绩回升的投资和供给侧改革因素弱化,由于基数较高,企业盈利增速回落的概率较大。金融监管和去杠杆依然是影响市场的重要因素,需要密切关注。根据19年大报告精神,我们认为明年中高端、科技创新和绿色低碳产业将会成为行业主线。
    从政策导向来看,建设创新型国家加快,科技板块是2018年的主战场之一。当前
新兴产业支持力度空前,在供给侧改革取得成果的背景下,加大改革转型的力度成为选择。总体而言,我们对2018年股票市场持有乐观的看法,市场热点会进一步扩散,市场风格将会进一步切换,消费成长的股票将会有良好表现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本基金管理人高度重视风险控制,充分发挥监察稽核工作的作用,提高监察稽核工作的有效性,为公司业务规范运作提供保证和支持,确保公司的业务运作能切实贯彻执行法律、法规和公司内控制度。本基金管理人充分意识到投资业务规范化的重要性,秉承瑞银集团重视风险重视管理的风控风格:"将风险纳入全面、系统的管理流程中,以风险管理促业务发展",建立和完善风险管理体系,应用国际先进的风险管理系统,在公司实行多层次全方位的风险管理,围绕业务风险点建立事前、事中、事后的风险控制措施,除开展日常的控制和监督工作外,本年度还重点安排对投资管理、公平交易管理以及研究支持、投资决策、交易执行等核心业务的管理工作开展专项自查,并对其它相关业务也安排了定期检查或专项审计,力争使公司的管理措施健全、有效。
                                  第15页,共70页
    本基金管理人对公司投资管理等重要业务实行事前、事中和事后全程监督,多环节控制,分别示例介绍如下:
    事前审查审核:充分利用信息系统,将有关法律法规、基金合同和公司规定的各种投资禁止、投资限制和定量化监控指标在交易系统中进行阀值设置,基金投资如果超出限制,系统将拒绝执行指令并及时报警;在公司办公系统中建立研究报告质量控制、股票出入库调整、交易对手授信、询价、一级市场申购、投资授权、重大决策等常规性投研交相关的流程控制措施,明确审核人员以及审核责任,相关业务必须经过预先规定的审批程序后才能执行;非常规性的业务,由合规与风险控制委员会按一事一议的集体决策方式确定业务风险以及控制措施后执行;基金合同、招募说明书(更新)、基金定期报告、临时报告及基金宣传材料等对外披露信息文稿,在上报核准和对外发布前必须经过监察稽核部、信息披露负责人和督察长的合法合规性审查。
    事中实时监控:交易部设立实时监控岗位,按照法律法规以及公司规定结合投资决策委员会、监察稽核部等确定的控制要求,对基金经理的投资指令进行执行前的审查,发现违法违规和越权行为,有权拒绝执行并及时报告监察稽核部、督察长;监察稽核部借助自行开发的盘中监控系统对基金当日投资交易行为进行监控,并借助办公系统中的业务审批流程,对基金投资的关键环节实行实时监控;运营部门也按照事先确定的规则对银行间、一级市场等特殊交易行为进行监控,并执行异常问题的及时报告机制。
    事后检查督促:交易部每日对当日交易行为进行总结和报告,相关交易结果由基金经理进行确认;运营部结合每日估值结果对投资超标等行为进行提示;监察稽核部采取现场与非现场稽核结合,并以现场稽核为主的方式对基金投资进行检查。非现场稽核主要是通过计算机系统定期对期间内的交易行为进行稽查,从中分析是否有违规交易行为。
现场稽核主要是对公司各业务环节进行定期的例行检查和专项检查,并对主要业务部门及重点业务环节进行不定期的突击检查,发现问题及时报告并监督整改。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。
    本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
    本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的                                  第16页,共70页
请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
    截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本期已实现收益为-17,584,374.60元,期末可供分配利润为-478,719,345.00元。
    本基金本报告期未进行利润分配。
                                    §5  托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金托管人在对国投瑞银核心企业混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,国投瑞银核心企业混合型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银核心企业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国投瑞银核心企业混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银核心企业混合型证券投资基                                  第17页,共70页
金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
                                     §6  审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计       是
审计意见类型                标准无保留意见
审计报告编号                安永华明(2018)审字第60469016_H03号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题                审计报告
                               国投瑞银核心企业混合型证券投资基金全体基金份额持
审计报告收件人
                               有人
                               我们审计了国投瑞银核心企业混合型证券投资基金的财
                               务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年
                               度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财
                               务报表附注。
审计意见                     我们认为,后附的国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
                               的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
                               制,公允反映了国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
                               2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果
                               和净值变动情况。
                               我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
                               作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
                               分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
形成审计意见的基础         会计师职业道德守则,我们独立于国投瑞银核心企业混合
                               型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任,我
                               们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审
                               计意见提供了基础。
                                  第18页,共70页
                              国投瑞银核心企业混合型证券投资基金管理层(以下简称
                              “管理层”)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中
                              涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
                              我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也
                              不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
                              结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信
其他信息
                              息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在
                              审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在
                              重大错报。
                              基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大
                              错报,我们应当报告事实。在这方面,我们无任何事项需
                              要报告。
                              管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其
                              实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以
                              使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
                              在编制财务报表时,管理层负责评估国投瑞银核心企业混
管理层和治理层对财务报表
                              合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关
的责任
                              的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行
                              清算、终止运营或别无其他现实的选择。
                              治理层负责监督国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
                              的财务报告过程。
                              我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
                              误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的
                              审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照
                              审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
注册会计师对财务报表审计
                              报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
的责任
                              总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
                              济决策,则通常认为错报是重大的。
                              在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判
                              断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                                 第19页,共70页
                              (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
                              报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充
                              分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞
                              弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
                              部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
                              于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
                              (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程
                              序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
                              (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
                              及相关披露的合理性。
                              (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
                              时,根据获取的审计证据,就可能导致对国投瑞银核心企
                              业混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事
                              项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
                              结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报
                              告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披
                              露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
                              截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况
                              可能导致国投瑞银核心企业混合型证券投资基金不能持
                              续经营。
                              (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),
                              并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                              我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
                              现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得
                              关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称         安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
                              吴翠蓉
注册会计师的姓名           高鹤
会计师事务所的地址         北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12
                              室
                                 第20页,共70页
审计报告日期                2018年3月23日
                                   §7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
                                                                        单位:人民币元
                                               本期末                上年度末
           资产             附注号
                                         2017年12月31日     2016年12月31日
资产:                                                     -                       -
银行存款                    7.4.7.1            66,290,031.67          130,268,904.29
结算备付金                                    14,408,895.21           10,031,484.71
存出保证金                                       976,069.90            1,022,630.64
交易性金融资产            7.4.7.2         1,019,394,089.82        1,029,671,389.91
其中:股票投资                              999,438,089.82          999,722,389.91
        基金投资                                            -                       -
        债券投资                               19,956,000.00           29,949,000.00
        资产支持证券投资                                  -                       -
        贵金属投资                                         -                       -
衍生金融资产               7.4.7.3                         -                       -
买入返售金融资产          7.4.7.4                         -                       -
应收证券清算款                                7,817,780.40                       -
应收利息                   7.4.7.5               504,346.94              512,186.24
应收股利                                                   -                       -
应收申购款                                        42,304.12               90,977.72
递延所得税资产                                            -                       -
其他资产                   7.4.7.6                         -                       -
资产总计                                   1,109,433,518.06        1,171,597,573.51
    负债和所有者权益      附注号          本期末                上年度末
                                  第21页,共70页
                                         2017年12月31日     2016年12月31日
负债:                                                     -                       -
短期借款                                                   -                       -
交易性金融负债                                            -                       -
衍生金融负债               7.4.7.3                         -                       -
卖出回购金融资产款                                       -                       -
应付证券清算款                                            -           16,162,756.03
应付赎回款                                       233,285.42              191,874.62
应付管理人报酬                                1,418,880.28            1,511,559.05
应付托管费                                       236,480.06              251,926.51
应付销售服务费                                            -                       -
应付交易费用               7.4.7.7             5,995,429.79            3,850,013.38
应交税费                                                   -                       -
应付利息                                                   -                       -
应付利润                                                   -                       -
递延所得税负债                                            -                       -
其他负债                   7.4.7.8             1,370,314.86            1,380,507.87
负债合计                                       9,254,390.41           23,348,637.46
所有者权益:                                              -                       -
实收基金                   7.4.7.9         1,578,898,472.65        1,700,878,111.03
未分配利润                7.4.7.10         -478,719,345.00         -552,629,174.98
所有者权益合计                            1,100,179,127.65        1,148,248,936.05
负债和所有者权益总计                     1,109,433,518.06        1,171,597,573.51
    注:报告截止日2017年12月31日,基金份额单位净值为人民币0.6968元,基金
份额总额为1,578,898,472.65份。
7.2 利润表
会计主体:国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
                                                                        单位:人民币元
                                  第22页,共70页
                                                   本期           上年度可比期间
             项目                附注号   2017年1月1日至  2016年1月1日至
                                            2017年12月31日  2016年12月31日
一、收入                                         93,466,042.43      -521,303,598.37
1.利息收入                                        1,288,091.48         2,588,879.40
其中:存款利息收入            7.4.7.11           533,981.89         1,005,418.58
     债券利息收入                                 754,109.59         1,583,460.82
     资产支持证券利息收入                                 -                     -
     买入返售金融资产收入                                 -                     -
     其他利息收入                                           -                     -
2.投资收益(损失以“-”填列)                    29,582,118.60      -369,650,142.53
其中:股票投资收益            7.4.7.12         26,662,592.46      -374,154,721.99
       基金投资收益                                          -                     -
       债券投资收益            7.4.7.13            -62,820.00           365,530.48
       资产支持证券投资收益                                -                     -
       贵金属投资收益                                       -                     -
       衍生工具收益            7.4.7.14                     -                     -
       股利收益                 7.4.7.15          2,982,346.14         4,139,048.98
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)                     7.4.7.16         62,329,679.15      -154,289,582.56
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)                                                          -                     -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17           266,153.20            47,247.32
减:二、费用                                    48,720,737.88        55,203,462.72
1.管理人报酬                                   17,473,192.52        19,961,656.89
2.托管费                                         2,912,198.79         3,326,942.83
3.销售服务费                                                -                     -
4.交易费用                    7.4.7.18         27,921,858.95        31,499,868.58
5.利息支出                                                  -                     -
                                 第23页,共70页
其中:卖出回购金融资产支出                                -                     -
6.其他费用                    7.4.7.19           413,487.62           414,994.42
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)                                         44,745,304.55      -576,507,061.09
减:所得税费用                                              -                     -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)                                             44,745,304.55      -576,507,061.09
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
                                                                        单位:人民币元
                                                     本期
         项目                     2017年1月1日至2017年12月31日
                             实收基金          未分配利润       所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)            1,700,878,111.03      -552,629,174.98    1,148,248,936.05
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数                    -        44,745,304.55        44,745,304.55
(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”      -121,979,638.38        29,164,525.43       -92,815,112.95
号填列)
其中:1.基金申购款       320,031,182.84       -97,814,932.28      222,216,250.56
        2.基金赎回款       -442,010,821.22      126,979,457.71      -315,031,363.51
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净                    -                    -                    -
值减少以“-”号填列)
                                  第24页,共70页
五、期末所有者权益
(基金净值)            1,578,898,472.65      -478,719,345.00    1,100,179,127.65
                                               上年度可比期间
         项目                      2016年1月1日至2016年12月31日
                             实收基金          未分配利润       所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)            1,673,706,178.14      231,436,336.74     1,905,142,514.88
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数                    -      -576,507,061.09      -576,507,061.09
(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”        27,171,932.89       -22,982,540.28         4,189,392.61
号填列)
其中:1.基金申购款       224,080,043.94       -49,795,920.21      174,284,123.73
        2.基金赎回款       -196,908,111.05        26,813,379.93      -170,094,731.12
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净                    -      -184,575,910.35      -184,575,910.35
值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值)            1,700,878,111.03      -552,629,174.98    1,148,248,936.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
    国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 (以下简称"本基金"),原名国投瑞银核心企
                                  第25页,共70页
业股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]38号文《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2006年4月19日正式生效,首次设立募集规模为2,658,682,699.78份基金份额。
    本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称"中国工商银行")。
    根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施有关问题的规定》及本基金合同的有关规定,经协商本基金托管人同意,并报中国证监会备案,本基金管理人于2015年8月6日将本基金由"国投瑞银核心企业股票型证券投资基金"更名为"国投瑞银核心企业混合型证券投资基金",其对应基金简称更名为"国投瑞银核心企业混合"。上述变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
    本基金的投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。
本基金组合投资比例是:股票资产 60-95%;债券资产 0-40%,现金和到期日不超过1
年的政府债券不低于5%。
    本基金的业绩比较基准为:5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率。
鉴于标普道琼斯指数于2015年11月2日起将中信标普A股系列指数更名为标普中国A
股系列指数,其中"中信标普300指数"将更名为"标普中国A股300指数",本次更名涉
及指数的编制方法、计算发布时间、指数历史均无变化,指数点位也将延续,本基金管理人于2015年11月2日对本基金的业绩比较基准由"5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率"变更为"5%×金融同业存款利率+95%×标普中国A股300指数收益率"。上述变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
7.4.2会计报表的编制基础
    本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委                                  第26页,共70页
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月
31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
    本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
    本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
    (1)金融资产分类
    本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;
    本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票、债券和衍生工具等投资。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
    (2)金融负债分类
    本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的                                  第27页,共70页
金融负债和其他金融负债。
    本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    初始确认
    本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    后续计量
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。
    终止确认
    当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。
    金融资产转移
    本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
                                  第28页,共70页
    公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
    在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
    每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
    本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:    (1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
    与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    (2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
    (3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值。
    (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
                                  第29页,共70页
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
    损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
    未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法                                  第30页,共70页
逐日确认。
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
    本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
    本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金本期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
    根据中国证券投资基金业协会中基协发(2017)6 号《关于发布
资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行)》(以下简称“估值业务指引”),自2017年11月13日起,本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本(报告)期末的基金资产净值及本(报告)期损益均无影响。
7.4.5.3差错更正的说明
    本基金本期无需要说明的重大会计差错和更正。
7.4.6税项
    (1) 印花税
                                  第31页,共70页
    证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
    (2) 营业税、增值税、企业所得税
    证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。
    自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳
入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
    根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
    证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的                                  第32页,共70页
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3) 个人所得税
    个人所得税税率为20%。
    基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
    基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,
暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。
    暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
                                                                        单位:人民币元
                                      本期末                      上年度末
           项目
                                2017年12月31日           2016年12月31日
活期存款                                 66,290,031.67                130,268,904.29
定期存款                                              -                              -
存款期限3个月-1年                                  -                              -
存款期限1个月以内                                  -                              -
其他存款                                              -                              -
合计                                      66,290,031.67                130,268,904.29
7.4.7.2交易性金融资产
                                                                        单位:人民币元
                                                     本期末
        项目                                 2017年12月31日
                               成本               公允价值           公允价值变动
股票                     1,014,800,076.61        999,438,089.82        -15,361,986.79
贵金属投资-金交所
黄金合约                                -                      -                      -
                                  第33页,共70页
         交易所市场         19,988,109.59         19,956,000.00            -32,109.59
债券  银行间市场                      -                      -                      -
         合计                19,988,109.59         19,956,000.00            -32,109.59
资产支持证券                            -                      -                      -
基金                                     -                      -                      -
其他                                     -                      -                      -
        合计              1,034,788,186.20      1,019,394,089.82        -15,394,096.38
                                                   上年度末
        项目                                 2016年12月31日
                               成本               公允价值           公允价值变动
股票                     1,077,332,345.44        999,722,389.91        -77,609,955.53
贵金属投资-金交所
黄金合约                                -                      -                      -
         交易所市场                      -                      -                      -
债券  银行间市场         30,062,820.00         29,949,000.00           -113,820.00
         合计                30,062,820.00         29,949,000.00           -113,820.00
资产支持证券                            -                      -                      -
基金                                     -                      -                      -
其他                                     -                      -                      -
        合计              1,107,395,165.44      1,029,671,389.91        -77,723,775.53
7.4.7.3衍生金融资产/负债
    本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
                                  第34页,共70页
7.4.7.5应收利息
                                                                        单位:人民币元
                                    本期末                        上年度末
          项目
                              2017年12月31日             2016年12月31日
应收活期存款利息                           9,519.77                        10,485.91
应收定期存款利息                                   -                                -
应收其他存款利息                                   -                                -
应收结算备付金利息                         6,484.00                         4,514.10
应收债券利息                              487,726.03                      496,726.03
应收买入返售证券利
息                                                   -                                -
应收申购款利息                                  1.06                                -
应收黄金合约拆借孳
息                                                   -                                -
其他                                           616.08                           460.20
          合计                              504,346.94                      512,186.24
7.4.7.6其他资产
    本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
                                                                        单位:人民币元
                                        本期末                      上年度末
            项目
                                 2017年12月31日           2016年12月31日
交易所市场应付交易费用                   5,995,429.79                  3,849,863.38
银行间市场应付交易费用                               -                        150.00
            合计                             5,995,429.79                  3,850,013.38
7.4.7.8其他负债
                                                                        单位:人民币元
                                  第35页,共70页
                                       本期末                      上年度末
           项目
                                 2017年12月31日           2016年12月31日
应付券商交易单元保证金                   1,000,000.00                  1,000,000.00
应付赎回费                                       314.86                        277.83
审计费用                                      70,000.00                     80,000.00
信息披露费                                   300,000.00                    300,000.00
其他应付款                                            -                        230.04
合计                                        1,370,314.86                  1,380,507.87
7.4.7.9实收基金
                                                                   金额单位:人民币元
                                                          本期
            项目                       2017年1月1日至2017年12月31日
                                    基金份额(份)                 账面金额
上年度末                              1,700,878,111.03                1,700,878,111.03
本期申购                                320,031,182.84                  320,031,182.84
本期赎回(以“-”号填列)              -442,010,821.22                 -442,010,821.22
本期末                                 1,578,898,472.65                1,578,898,472.65
    注:本期申购包含基金转入的份额及金额;本期赎回包含基金转出的份额及金额。
7.4.7.10未分配利润
                                                                        单位:人民币元
          项目               已实现部分        未实现部分      未分配利润合计
上年度末                    596,882,041.54   -1,149,511,216.52     -552,629,174.98
本期利润                     -17,584,374.60       62,329,679.15       44,745,304.55
本期基金份额交易产生
的变动数                     -37,439,765.18       66,604,290.61       29,164,525.43
其中:基金申购款           103,243,874.35     -201,058,806.63      -97,814,932.28
        基金赎回款          -140,683,639.53     267,663,097.24     126,979,457.71
本期已分配利润                           -                   -                   -
本期末                       541,857,901.76   -1,020,577,246.76     -478,719,345.00
                                  第36页,共70页
7.4.7.11存款利息收入
                                                                        单位:人民币元
                                         本期                   上年度可比期间
           项目             2017年1月1日至2017年   2016年1月1日至2016
                                      12月31日                 年12月31日
活期存款利息收入                            400,551.52                 714,413.77
定期存款利息收入                                      -                           -
其他存款利息收入                                      -                           -
结算备付金利息收入                          112,573.82                 150,099.76
其他                                           20,856.55                 140,905.05
合计                                          533,981.89                1,005,418.58
7.4.7.12 股票投资收益
                                                                        单位:人民币元
                                                本期                上年度可比期间
                项目                 2017年1月1日至2017  2016年1月1日至2016
                                           年12月31日            年12月31日
卖出股票成交总额                            9,217,216,700.33         10,434,845,006.77
减:卖出股票成本总额                       9,190,554,107.87         10,808,999,728.76
买卖股票差价收入                              26,662,592.46           -374,154,721.99
7.4.7.13债券投资收益
                                                                        单位:人民币元
                                                   本期               上年度可比期间
                    项目                2017年1月1日至2017年  2016年1月1日至2016年
                                                 12月31日                12月31日
  卖出债券(债转股及债券到期兑付)           30,765,000.00            87,860,000.00
  成交总额
  减:卖出债券(债转股及债券到期兑           30,062,820.00            84,634,469.52
  付)成本总额
  减:应收利息总额                                  765,000.00             2,860,000.00
  买卖债券差价收入                                  -62,820.00               365,530.48
7.4.7.14衍生工具收益
    本基金于本期及上年度可比期间均未进行衍生工具投资。
                                  第37页,共70页
7.4.7.15股利收益
                                                                       单位:人民币元
                                          本期                    上年度可比期间
            项目             2017年1月1日至2017年12月  2016年1月1日至2016年12月
                                          31日                          31日
股票投资产生的股利收益                   2,982,346.14                  4,139,048.98
基金投资产生的股利收益                               -                              -
合计                                        2,982,346.14                  4,139,048.98
7.4.7.16公允价值变动收益
                                                                         单位:人民币元
                                          本期                    上年度可比期间
          项目名称           2017年1月1日至2017年12月  2016年1月1日至2016年12月
                                          31日                          31日
1.交易性金融资产                          62,329,679.15               -154,289,582.56
——股票投资                              62,247,968.74               -153,575,932.08
——债券投资                                  81,710.41                   -713,650.48
——资产支持证券投资                                 -                              -
——基金投资                                           -                              -
——贵金属投资                                        -                              -
——其他                                               -                              -
2.衍生工具                                              -                              -
——权证投资                                           -                              -
3.其他                                                  -                              -
合计                                       62,329,679.15               -154,289,582.56
7.4.7.17其他收入
                                                                         单位:人民币元
                                   本期                        上年度可比期间
        项目
                     2017年1月1日至2017年12月31日  2016年1月1日至2016年12月31日
                                  第38页,共70页
基金赎回费收入                           253,831.53                         44,749.25
转换费                                      12,091.63                           2,498.07
其他                                           230.04                                  -
合计                                       266,153.20                         47,247.32
7.4.7.18交易费用
                                                                         单位:人民币元
                                      本期                      上年度可比期间
          项目           2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月
                                      31日                           31日
交易所市场交易费用                    27,921,858.95                     31,499,193.58
银行间市场交易费用                                 -                            675.00
交易基金产生的费用                                 -                                 -
其中:申购费                                        -                                 -
        赎回费                                        -                                 -
合计                                     27,921,858.95                     31,499,868.58
7.4.7.19其他费用
                                                                         单位:人民币元
                                       本期                    上年度可比期间
           项目            2017年1月1日至2017年12  2016年1月1日至2016年12月31
                                      月31日                          日
审计费用                                   70,000.00                       80,000.00
信息披露费                               300,000.00                      300,000.00
资金汇划费                                  1,787.62                        2,096.42
其他费用                                   41,700.00                       32,898.00
合计                                       413,487.62                      414,994.42
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
                                  第39页,共70页
7.4.8.2资产负债表日后事项
    截至本财务报表批准报出日,除在7.4.6税项中披露的事项外,本基金无其他需要
披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
                   关联方名称                              与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司                      基金管理人、注册登记机构、基金
                                                                销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行")        基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”)            与基金管理人受同一实际控制的
                                                           公司、基金销售机构
国投泰康信托有限公司                                   基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司(UBSAG)                      基金管理人的股东
国投瑞银资产管理(香港)有限公司                    基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司                             基金管理人的子公司
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
                                                                   金额单位:人民币元
                                  本期                       上年度可比期间
                    2017年1月1日至2017年12月31日  2016年1月1日至2016年12月31
                                                                      日
   关联方名称
                                           占当期股                        占当期股
                          成交金额        票成交总       成交金额       票成交总
                                           额的比例                        额的比例
安信证券              2,157,496,667.08     11.77%                    -           -
    注:安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方,不涉及上年度可比期间数据。
7.4.10.1.2应支付关联方的佣金
                                                                  金额单位:人民币元
    关联方名称                                   本期
                                  第40页,共70页
                                      2017年1月1日至2017年12月31日
                                        占当期佣                        占期末应付
                           当期                     期末应付佣金余
                                        金总量的                        佣金总额的
                           佣金                            额
                                          比例                              比例
安信证券               2,009,277.42     11.77%          721,480.74        12.03%
    注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。
    2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    3、安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方,不涉及上年度可比期间数据。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
                                                                      单位:人民币元
                                              本期               上年度可比期间
               项目                 2017年1月1日至2017年  2016年1月1日至2016年
                                            12月31日                12月31日
当期发生的基金应支付的管理费             17,473,192.52            19,961,656.89
其中:支付销售机构的客户维护
费                                             4,036,461.85             4,768,323.30
    注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%
的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.50%/当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
                                                                      单位:人民币元
                                  第41页,共70页
                                              本期               上年度可比期间
               项目                 2017年1月1日至2017年  2016年1月1日至2016年
                                            12月31日                12月31日
当期发生的基金应支付的托管费              2,912,198.79             3,326,942.83
    注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%
的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资于本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                      单位:人民币元
                                    本期                      上年度可比期间
     关联方名称      2017年1月1日至2017年12月31  2016年1月1日至2016年12月31
                                     日                              日
                         期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入
中国工商银行         66,290,031.67     400,551.52  130,268,904.2      714,413.77
                                                                     9
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
                                  第42页,共70页
    本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
    本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
    本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                   金额单位:人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
                                  流通
                                                                   期末   期末
证券   证券   成功   可流    受    认购  期末估数量(单
                                                                   成本   估值
代码   名称  认购日 通日   限类   价格  值单价位:股)
                                                                   总额   总额
                                   型
60308  新疆  2017-  2018-   新股                   1,187.  16,14  16,14
   0     火炬  12-25  01-03   未上   13.60  13.60     00    3.20    3.20
                                   市
00292  润都  2017-  2018-   新股                   954.0  16,22  16,22
   3     股份  12-28  01-05   未上   17.01  17.01      0    7.54    7.54
                                   市
60316  科华  2017-  2018-   新股                   1,239.  20,75  20,75
   1     控股  12-28  01-05   未上   16.75  16.75     00    3.25    3.25
                                   市
30066  鹏鹞  2017-  2018-   新股                   3,640.  32,32  32,32
   4     环保  12-28  01-05   未上    8.88    8.88     00    3.20    3.20
                                   市
    注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的                                  第43页,共70页
总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司
大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
    2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                   金额单位:人民币元
                                            复牌
股票 股票  停牌  停牌 期末估 复牌开    数量      期末       期末
代码 名称  日期  原因 值单价 日期 盘单(单位:股) 成本总额  估值总额
                                             价
00003 神州 2017-0重大事  21.60-        -1,100,000.23,063,220.23,760,000.
   4   数码  9-29 项停牌                             00         00         00
00291 名臣 2017-1重大事  35.262018- 38.79   821.00  10,311.76 28,948.46
   9   健康  2-28 项停牌        01-02
30073 科创 2017-1重大事  41.552018- 45.71   821.00   6,863.56  34,112.55
   0   信息  2-25 项停牌        01-02
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2017年12月31日止,本基金未持有从事银行间市场债券正回购
交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2017年12月31日止,本基金未持有从事交易所市场债券正回购
交易中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金为混合型基金,投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的                                  第44页,共70页
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
    本基金管理人秉承全面风险控制的理念,将风险管理融入业务中,使风险控制与投资业务紧密结合,在董事会专业委员会监督管理下,建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的10%。
    于2017年12月31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券占基金资产净值的比例为0.00%(2016年12月31日:0.00%。)
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模,另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变                                  第45页,共70页
现困难或不能以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险,借鉴瑞银全球资产管理公司                                  第46页,共70页
海外管理经验,结合自主开发的估值系统管理利率风险,通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析,计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标,跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标,控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时,加大固定利率证券的配置比例;当预期债券市场利率上升时,加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例,控制证券投资组合的久期,防范利率风险。
    本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。
表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
                                                                        单位:人民币元
     本期末
2017年12月31   1年以内         1-5年        5年以上       不计息        合计
       日
资产
    银行存款      66,290,031.67               -              -              -66,290,031.6
                                                                                           7
  结算备付金    14,408,895.21               -              -              -14,408,895.2
                                                                                           1
  存出保证金       976,069.90               -              -              -  976,069.90
交易性金融资   19,956,000.00               -              -999,438,089.821,019,394,08
       产                                                                               9.82
衍生金融资产                -               -              -              -           -
买入返售金融                -               -              -              -           -
      资产
应收证券清算                -               -              -  7,817,780.407,817,780.40
       款
    应收利息                  -               -              -    504,346.94  504,346.94
    应收股利                  -               -              -              -           -
  应收申购款                 -               -              -     42,304.12   42,304.12
递延所得税资                -               -              -              -           -
       产
    其他资产                  -               -              -              -           -
                                  第47页,共70页
资产总计        101,630,996.78               -              - 1,007,802,521.1,109,433,51
                                                                             28        8.06
负债
   短期借款                  -               -              -              -           -
交易性金融负                -               -              -              -           -
      债
衍生金融负债                -               -              -              -           -
卖出回购金融                -               -              -              -           -
    资产款
应付证券清算                -               -              -              -           -
      款
应付赎回款                 -               -              -    233,285.42  233,285.42
应付管理人报                -               -              -  1,418,880.281,418,880.28
      酬
应付托管费                 -               -              -    236,480.06  236,480.06
应付销售服务                -               -              -              -           -
      费
应付交易费用                -               -              -  5,995,429.795,995,429.79
   应交税费                  -               -              -              -           -
   应付利息                  -               -              -              -           -
   应付利润                  -               -              -              -           -
递延所得税负                -               -              -              -           -
      债
   其他负债                  -               -              -  1,370,314.861,370,314.86
负债总计                     -               -              -  9,254,390.419,254,390.41
利率敏感度缺 101,630,996.78               -              -998,548,130.871,100,179,12
口                                                                                     7.65
   上年度末
2016年12月31   1年以内         1-5年        5年以上       不计息        合计
      日
资产
   银行存款    130,268,904.29               -              -              -130,268,904.
                                                                                         29
结算备付金    10,031,484.71               -              -              -10,031,484.7
                                                                                          1
存出保证金      1,022,630.64               -              -              -1,022,630.64
交易性金融资   29,949,000.00               -              -999,722,389.911,029,671,38
      产                                                                               9.91
衍生金融资产                -               -              -              -           -
                                 第48页,共70页
买入返售金融                -               -              -              -           -
      资产
应收证券清算                -               -              -              -           -
       款
    应收利息                  -               -              -    512,186.24  512,186.24
    应收股利                  -               -              -              -           -
  应收申购款                 -               -              -     90,977.72   90,977.72
递延所得税资                -               -              -              -           -
       产
    其他资产                  -               -              -              -           -
资产总计        171,272,019.64               -                1,000,325,553.1,171,597,57
                                                                -
                                                                              87        3.51
负债
    短期借款                  -               -              -       -                   -
交易性金融负                -               -              -       -                   -
       债
衍生金融负债                -               -              -       -                   -
卖出回购金融                -               -              -       -                   -
     资产款
应付证券清算                -               -              -16,162,756.03 16,162,756.0
       款                                                                                 3
  应付赎回款                 -               -              -  191,874.62    191,874.62
应付管理人报                -               -              - 1,511,559.05 1,511,559.05
       酬
  应付托管费                 -               -              -  251,926.51    251,926.51
应付销售服务                -               -              -       -                   -
       费
应付交易费用                -               -              - 3,850,013.38 3,850,013.38
    应交税费                  -               -              -       -                   -
    应付利息                  -               -              -       -                   -
    应付利润                  -               -              -       -                   -
递延所得税负                -               -              -       -                   -
       债
    其他负债                  -               -              - 1,380,507.87 1,380,507.87
负债总计                     -               -              - 23,348,637.4623,348,637.4
                                                                                           6
利率敏感度缺 171,272,019.64                                               1,148,248,93
口                                             -              -976,976,916.41
                                                                                         6.05
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
                                  第49页,共70页
    本基金于2017年12月31日持有的交易性债券投资比例为1.81%(2016年12月
31日:2.61%)。
7.4.13.4.2外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
    本基金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,通过投资组合的分散化等方式,来主动应对可能发生的其他价格风险。
    此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时对风险进行跟踪和控制。
    本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券为0%-40%,现金
和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。于本期末及上年度末,本基金面临的其他
价格风险列示如下:
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
                                                                   金额单位:人民币元
                                         本期末                    上年度末
            项目                 2017年12月31日         2016年12月31日
                                  公允价值      占基金      公允价值       占基
                                  第50页,共70页
                                                 资产净                       金资
                                                 值比例                       产净
                                                  (%)                       值比
                                                                              例(%)
交易性金融资产-股票投资   999,438,089.82     90.84   999,722,389.91     87.06
交易性金融资产—基金投资                 -         -                 -         -
交易性金融资产-债券投资    19,956,000.00      1.81    29,949,000.00      2.61
交易性金融资产-贵金属投
资                                           -         -                 -         -
衍生金融资产-权证投资                    -         -                 -         -
其他                                         -         -                 -         -
合计                          1,019,394,089.8             1,029,671,389.9
                                                    92.65                       89.67
                                              2                           1
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
          本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为假设     其他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。
                                            对资产负债表日基金资产净值的
                                             影响金额(单位:人民币元)
           相关风险变量的变动          本期末                    上年度末
  分析                              2017年12月31日       2016年12月31日
          基金业绩比较基准增              58,367,704.24            80,742,446.82
          加5%
          基金业绩比较基准减             -58,367,704.24           -80,742,446.82
          少5%
    注:基金业绩比较基准=5%×金融同业存款利率+95%×标普中国A股300指数收益

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    7.4.14.1承诺事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
    7.4.14.2其他事项
                                  第51页,共70页
    (1)公允价值
    本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
    各层次金融工具公允价值
    于2017年12月31日,本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产中划分为第一层次的余额为 975,529,581.62 元,划分为第二层次的余额为
43,864,508.20元,无划分为第三层次余额(于2016年12月31日,本基金持有的持续
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为
999,255,557.46元,划分为第二层次的余额为30,415,832.45元,无划分为第三层次余额)。
    公允价值所属层次间重大变动
    本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
    对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
    对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
    第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
    本基金于本期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金本期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
     (2)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                   §8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
                                                                   金额单位:人民币元
  序号              项目                     金额            占基金总资产的比例
                                                                       (%)
    1      权益投资                        999,438,089.82                    90.09
                                  第52页,共70页
            其中:股票                      999,438,089.82                    90.09
    2      基金投资                                      -                        -
    3      固定收益投资                    19,956,000.00                     1.80
            其中:债券                       19,956,000.00                     1.80
                   资产支持证券                          -                        -
    4      贵金属投资                                    -                        -
    5      金融衍生品投资                               -                        -
    6      买入返售金融资产                             -                        -
            其中:买断式回购的买
            入返售金融资产                               -                        -
    7      银行存款和结算备付金
            合计                              80,698,926.88                     7.27
    8      其他各项资产                      9,340,501.36                     0.84
    9      合计                           1,109,433,518.06                   100.00
    注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                        占基金资产净
  代码               行业类别                 公允价值(元)
                                                                        值比例(%)
    A     农、林、牧、渔业                                       -               -
    B     采矿业                                      68,579,441.66            6.23
    C     制造业                                     566,025,191.15           51.45
           电力、热力、燃气及水生产和供
    D     应业
                                                             16,143.20            0.00
    E     建筑业                                                   -               -
    F     批发和零售业                               33,330,170.40            3.03
    G     交通运输、仓储和邮政业                       17,957.94            0.00
    H     住宿和餐饮业                                            -               -
           信息传输、软件和信息技术服务
    I     业
                                                        255,699,579.59           23.24
    J     金融业                                                   -               -
                                  第53页,共70页
    K     房地产业                                                 -               -
    L     租赁和商务服务业                                       -               -
    M     科学研究和技术服务业                                  -               -
    N     水利、环境和公共设施管理业                   32,323.20            0.00
    O     居民服务、修理和其他服务业                           -               -
    P     教育                                                     -               -
    Q     卫生和社会工作                             19,142,063.16            1.74
    R     文化、体育和娱乐业                        56,595,219.52            5.14
    S     综合                                                     -               -
           合计                                       999,438,089.82           90.84
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                   金额单位:人民币元
                                                                         占基金资产
序号   股票代码     股票名称      数量(股)        公允价值
                                                                        净值比例(%)
   1      600038      中直股份     1,309,904.00     60,949,833.12           5.54
   2      601222      林洋能源     4,799,972.00     48,671,716.08           4.42
   3      300133      华策影视     3,249,928.00     35,229,219.52           3.20
   4      601899      紫金矿业     6,750,000.00     30,982,500.00           2.82
   5      002368      太极股份     1,219,821.00     30,946,858.77           2.81
   6      000933      神火股份     3,024,263.00     30,696,269.45           2.79
   7      000807      云铝股份     2,900,000.00     29,667,000.00           2.70
   8      300367      东方网力     1,920,000.00     28,953,600.00           2.63
   9      000157      中联重科     6,199,892.00     27,713,517.24           2.52
  10     300033       同花顺        519,920.00     25,985,601.60           2.36
  11     601766      中国中车     2,099,988.00     25,430,854.68           2.31
  12     000034      神州数码     1,100,000.00     23,760,000.00           2.16
  13     002153      石基信息       879,921.00     23,458,693.86           2.13
  14     300059      东方财富     1,800,000.00     23,310,000.00           2.12
  15     002531      天顺风能     2,800,098.00     22,680,793.80           2.06
  16     601877      正泰电器       831,770.00     21,750,785.50           1.98
  17     002624      完美世界       649,814.00     21,742,776.44           1.98
  18     300463      迈克生物       899,917.00     21,571,010.49           1.96
                                  第54页,共70页
19     002343      慈文传媒       600,000.00     21,366,000.00           1.94
20     600570      恒生电子       435,000.00     20,184,000.00           1.83
21     300188      美亚柏科       999,901.00     19,978,021.98           1.82
22     601699      潞安环能     1,699,907.00     19,344,941.66           1.76
23     002439      启明星辰       819,889.00     19,144,408.15           1.74
24     600271      航天信息       849,901.00     18,306,867.54           1.66
25     000983      西山煤电     1,800,000.00     18,252,000.00           1.66
26     601388      怡球资源     4,140,091.00     17,926,594.03           1.63
27     600760      中航黑豹       499,963.00     17,443,709.07           1.59
28     002013      中航机电     1,599,925.00     17,263,190.75           1.57
29     300078      思创医惠     1,549,920.00     16,723,636.80           1.52
30     600718      东软集团     1,129,940.00     16,564,920.40           1.51
31     300113      顺网科技       800,000.00     14,632,000.00           1.33
32     300101      振芯科技     1,080,042.00     14,494,163.64           1.32
33     600967      内蒙一机     1,130,000.00     13,616,500.00           1.24
34     600362      江西铜业       650,000.00     13,110,500.00           1.19
35     002390      信邦制药     1,500,000.00     12,675,000.00           1.15
36     002025      航天电器       549,915.00     12,411,581.55           1.13
37     300271      华宇软件       829,993.00     12,350,295.84           1.12
38     600171      上海贝岭       740,000.00     12,039,800.00           1.09
39     600893      航发动力       434,958.00     11,704,719.78           1.06
40     002215      诺普信     1,599,971.00     11,663,788.59           1.06
41     600588      用友网络       549,744.00     11,627,085.60           1.06
42     600566      济川药业       300,000.00     11,445,000.00           1.04
43     002371      北方华创       270,000.00     11,188,800.00           1.02
44     600990      四创电子       179,901.00     10,450,449.09           0.95
45     600763      通策医疗       300,000.00      9,696,000.00           0.88
46     603368      柳州医药       199,920.00      9,570,170.40           0.87
47     300244      迪安诊断       399,918.00      9,446,063.16           0.86
48     600372      中航电子       659,943.00      9,034,619.67           0.82
49     300496      中科创达       249,945.00      8,078,222.40           0.73
50     000039      中集集团       350,000.00      7,997,500.00           0.73
51     600595      中孚实业     1,448,902.00      7,751,625.70           0.70
52     300377       赢时胜        619,950.00      7,662,582.00           0.70
53     002916      深南电路         3,068.00        267,621.64           0.02
54     002920      德赛西威         4,569.00        178,784.97           0.02
55     300735      光弘科技         3,764.00         54,163.96           0.00
56     002915      中欣氟材         1,085.00         38,181.15           0.00
57     603477      振静股份         1,955.00         37,027.70           0.00
58     300730      科创信息           821.00         34,112.55           0.00
59     300664      鹏鹞环保         3,640.00         32,323.20           0.00
60     002919      名臣健康           821.00         28,948.46           0.00
61     002922      伊戈尔         1,245.00         22,248.15           0.00
                               第55页,共70页
  62     603161      科华控股         1,239.00         20,753.25           0.00
  63     603283      赛腾股份         1,349.00         19,614.46           0.00
  64     603329      上海雅仕         1,183.00         17,957.94           0.00
  65     002923      润都股份           954.00         16,227.54           0.00
  66     603080      新疆火炬         1,187.00         16,143.20           0.00
  67     603655      朗博科技           881.00          8,193.30           0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                   金额单位:人民币元
                                                                          占期初基金
序号     股票代码        股票名称         本期累计买入金额      资产净值比
                                                                           例(%)
   1        603993         洛阳钼业                 325,567,369.47          28.35
   2        002340          格林美                  191,928,123.82          16.71
   3        600038         中直股份                 129,270,260.27          11.26
   4        002466         天齐锂业                 126,704,903.30          11.03
   5        600739         辽宁成大                 125,103,898.69          10.90
   6        600362         江西铜业                 124,299,424.41          10.83
   7        600110         诺德股份                 115,875,887.14          10.09
   8        300618         寒锐钴业                 105,788,689.83           9.21
   9        002343         慈文传媒                 102,285,302.39           8.91
   10       000970         中科三环                 102,137,636.03           8.90
   11       600884         杉杉股份                  94,252,890.79           8.21
   12       300078         思创医惠                  92,277,546.70           8.04
   13       300409         道氏技术                  90,398,329.64           7.87
   14       000768         中航飞机                  89,183,072.37           7.77
   15       601222         林洋能源                  88,398,161.93           7.70
   16       000997         新大陆                  84,123,960.39           7.33
   17       000933         神火股份                  83,814,024.51           7.30
   18       002439         启明星辰                  83,083,620.57           7.24
   19       300340         科恒股份                  81,881,363.75           7.13
   20       002460         赣锋锂业                  80,815,057.15           7.04
   21       300073         当升科技                  80,380,304.80           7.00
   22       300033          同花顺                    80,069,766.85           6.97
   23       603799         华友钴业                  78,135,585.57           6.80
   24       002368         太极股份                  75,376,771.94           6.56
   25       000807         云铝股份                  75,168,542.45           6.55
   26       600760         中航沈飞                  75,113,412.23           6.54
   27       600372         中航电子                  72,147,932.64           6.28
   28       600498         烽火通信                  72,021,560.82           6.27
                                  第56页,共70页
29       300450         先导智能                  70,166,082.77           6.11
30       002074         国轩高科                  69,772,126.66           6.08
31       600547         山东黄金                  68,601,234.49           5.97
32       600150         中国船舶                  66,277,114.29           5.77
33       601877         正泰电器                  65,934,895.31           5.74
34       300036         超图软件                  64,516,392.22           5.62
35       002709         天赐材料                  64,149,151.72           5.59
36       300113         顺网科技                  64,113,264.65           5.58
37       300498         温氏股份                  63,208,588.60           5.50
38       600588         用友网络                  62,250,278.83           5.42
39       600718         东软集团                  61,714,292.78           5.37
40       600549         厦门钨业                  60,780,292.97           5.29
41       002089         新海宜                  60,761,162.98           5.29
42       600068          葛洲坝                    56,571,456.44           4.93
43       002128         露天煤业                  56,169,208.64           4.89
44       601699         潞安环能                  54,758,037.36           4.77
45       300588         熙菱信息                  54,690,626.21           4.76
46       000591          太阳能                    53,924,199.24           4.70
47       002531         天顺风能                  53,596,347.97           4.67
48       300377          赢时胜                    53,533,045.09           4.66
49       300367         东方网力                  52,467,057.86           4.57
50       300188         美亚柏科                  51,008,091.73           4.44
51       002215         诺普信                  50,829,729.30           4.43
52       002624         完美世界                  50,302,913.09           4.38
53       600990         四创电子                  49,345,848.86           4.30
54       000983         西山煤电                  49,293,992.20           4.29
55       600879         航天电子                  47,380,026.21           4.13
56       002555         三七互娱                  47,083,993.24           4.10
57       002268         卫士通                  46,708,101.78           4.07
58       300426         唐德影视                  45,963,602.14           4.00
59       600497         驰宏锌锗                  45,848,587.34           3.99
60       600507         方大特钢                  44,396,731.63           3.87
61       002407          多氟多                    42,841,128.61           3.73
62       002766         索菱股份                  41,384,616.67           3.60
63       600231         凌钢股份                  40,079,865.38           3.49
64       600855         航天长峰                  39,864,954.48           3.47
65       002174         游族网络                  39,605,861.57           3.45
66       600373         中文传媒                  39,343,628.64           3.43
67       600782         新钢股份                  39,268,747.00           3.42
68       000002         万  科A                  39,215,974.44           3.42
69       000967         盈峰环境                  39,215,329.56           3.42
70       600967         内蒙一机                  38,887,947.44           3.39
71       300463         迈克生物                  38,869,765.97           3.39
                               第57页,共70页
72       600522         中天科技                  38,058,623.00           3.31
73       300145         中金环境                  37,905,257.77           3.30
74       300027         华谊兄弟                  37,608,570.27           3.28
75       601600         中国铝业                  37,441,058.00           3.26
76       002200         云投生态                  37,346,008.29           3.25
77       002223         鱼跃医疗                  37,228,824.88           3.24
78       300061         康旗股份                  36,999,741.68           3.22
79       300059         东方财富                  36,594,842.80           3.19
80       600763         通策医疗                  36,234,648.20           3.16
81       002573         清新环境                  35,732,936.75           3.11
82       601766         中国中车                  35,347,596.83           3.08
83       300166         东方国信                  34,401,449.11           3.00
84       601668         中国建筑                  34,255,000.00           2.98
85       300133         华策影视                  34,207,707.80           2.98
86       603626         科森科技                  34,196,894.96           2.98
87       300287          飞利信                    33,658,853.47           2.93
88       300168         万达信息                  33,633,435.80           2.93
89       000034         神州数码                  32,668,266.00           2.85
90       300130          新国都                    32,638,944.34           2.84
91       601688         华泰证券                  32,562,793.94           2.84
92       600570         恒生电子                  31,883,186.00           2.78
93       300203         聚光科技                  31,219,892.50           2.72
94       600030         中信证券                  31,176,090.40           2.72
95       000977         浪潮信息                  31,156,781.67           2.71
96       000049         德赛电池                  30,927,895.99           2.69
97       601899         紫金矿业                  30,730,529.50           2.68
98       600282         南钢股份                  30,729,548.87           2.68
99       002390         信邦制药                  30,480,945.31           2.65
100       300603         立昂技术                  30,273,660.99           2.64
101       300310         宜通世纪                  30,208,766.66           2.63
102       300302         同有科技                  30,005,314.22           2.61
103       300180         华峰超纤                  29,625,183.31           2.58
104       300068         南都电源                  29,421,932.00           2.56
105       000547         航天发展                  29,390,557.62           2.56
106       600893         航发动力                  29,284,787.88           2.55
107       002153         石基信息                  28,790,218.95           2.51
108       603660         苏州科达                  28,651,872.00           2.50
109       300558         贝达药业                  28,241,343.00           2.46
110       300101         振芯科技                  27,729,310.50           2.41
111       000157         中联重科                  27,652,499.37           2.41
112       001979         招商蛇口                  27,621,956.09           2.41
113       300648         星云股份                  27,286,704.56           2.38
114       300271         华宇软件                  27,248,041.72           2.37
                               第58页,共70页
  115       300496         中科创达                  27,153,243.98           2.36
  116       603368         柳州医药                  27,029,071.88           2.35
  117       002251         步步高                  26,931,254.31           2.35
  118       603019         中科曙光                  26,523,409.30           2.31
  119       300446         乐凯新材                  26,051,554.15           2.27
  120       600581         八一钢铁                  25,976,417.85           2.26
  121       300187         永清环保                  25,967,263.29           2.26
  122       002157         正邦科技                  25,902,336.44           2.26
  123       300226         上海钢联                  25,573,827.76           2.23
  124       600338         西藏珠峰                  25,390,509.00           2.21
  125       000937         冀中能源                  24,883,165.90           2.17
  126       600019         宝钢股份                  24,783,583.36           2.16
  127       601933         永辉超市                  24,767,333.82           2.16
  128       002013         中航机电                  24,742,543.75           2.15
  129       002322         理工环科                  24,622,928.72           2.14
  130       000728         国元证券                  24,332,911.19           2.12
  131       300568         星源材质                  24,310,408.00           2.12
  132       002850          科达利                    24,302,752.19           2.12
  133       000717         韶钢松山                  24,262,671.52           2.11
  134       002196         方正电机                  23,950,815.07           2.09
  135       600436          片仔癀                    23,615,349.12           2.06
  136       002049         紫光国芯                  23,511,187.12           2.05
  137       000423         东阿阿胶                  23,035,539.20           2.01
    注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                   金额单位:人民币元
                                                                          占期初基金
序号     股票代码        股票名称         本期累计卖出金额      资产净值比
                                                                           例(%)
   1        603993          洛阳钼业                    334,030,217.40           29.09
   2        002340           格林美                    194,015,362.68           16.90
   3        603799          华友钴业                    189,101,247.62           16.47
   4        300340          科恒股份                    178,496,411.12           15.55
   5        600362          江西铜业                    169,714,072.98           14.78
   6        002466          天齐锂业                    160,493,696.08           13.98
   7        300618          寒锐钴业                    137,894,641.75           12.01
   8        600884          杉杉股份                    127,818,139.30           11.13
   9        600739          辽宁成大                    125,222,950.49           10.91
                                  第59页,共70页
10        600110          诺德股份                    123,007,628.59           10.71
11        600038          中直股份                    118,767,673.71           10.34
12        000768          中航飞机                    112,157,127.88            9.77
13        000970          中科三环                    106,758,409.94            9.30
14        300033           同花顺                     99,876,065.41            8.70
15        002460          赣锋锂业                    94,526,228.54            8.23
16        000997          新大陆                    90,555,122.59            7.89
17        002439          启明星辰                    90,051,697.07            7.84
18        300377           赢时胜                     83,506,774.23            7.27
19        300450          先导智能                    80,517,541.16            7.01
20        300409          道氏技术                    79,999,689.10            6.97
21        300073          当升科技                    77,508,474.35            6.75
22        600498          烽火通信                     77,110,105.78            6.72
23        002343          慈文传媒                    76,306,660.33            6.65
24        300113          顺网科技                    71,434,491.07            6.22
25        002555          三七互娱                    70,441,432.82            6.13
26        002074          国轩高科                    69,260,781.33            6.03
27        300061          康旗股份                    68,658,457.39            5.98
28        300078          思创医惠                    68,494,922.83            5.97
29        002709          天赐材料                    66,813,730.82            5.82
30        600547          山东黄金                    65,681,250.41            5.72
31        600150          中国船舶                    65,638,554.98            5.72
32        300498          温氏股份                    65,558,194.36            5.71
33        002368          太极股份                    63,377,760.13            5.52
34        300036          超图软件                    63,328,214.43            5.52
35        600549          厦门钨业                     62,511,762.69            5.44
36        000933          神火股份                    61,605,093.14            5.37
37        600372          中航电子                    60,072,282.41            5.23
38        600760          中航沈飞                    59,628,458.55            5.19
39        002089          新海宜                    59,040,957.48            5.14
40        600068           葛洲坝                     56,880,329.20            4.95
41        300588          熙菱信息                    56,663,133.06            4.93
42        300287           飞利信                     53,081,748.79            4.62
43        000977          浪潮信息                    52,972,653.19            4.61
44        600588          用友网络                    52,078,635.01            4.54
45        600879          航天电子                    49,423,498.36            4.30
46        002128          露天煤业                    49,192,033.30            4.28
47        000591           太阳能                     47,833,055.90            4.17
48        603019          中科曙光                    46,856,065.43            4.08
49        300426          唐德影视                    46,562,093.06            4.06
50        002013          中航机电                    44,637,231.26            3.89
51        002195          二三四五                    44,510,991.10            3.88
52        600497          驰宏锌锗                    44,406,576.15            3.87
                               第60页,共70页
53        002407           多氟多                     43,933,243.29            3.83
54        002268          卫士通                    43,678,552.51            3.80
55        600507          方大特钢                    43,666,363.95            3.80
56        600373          中文传媒                    43,465,767.84            3.79
57        000807          云铝股份                    43,163,959.35            3.76
58        300034          钢研高纳                    42,671,386.35            3.72
59        002624          完美世界                    41,045,145.07            3.57
60        300027          华谊兄弟                    40,088,030.21            3.49
61        002739          万达电影                    39,978,297.80            3.48
62        600855          航天长峰                    39,622,061.80            3.45
63        300410          正业科技                    38,929,644.54            3.39
64        600718          东软集团                    38,906,500.93            3.39
65        002766          索菱股份                    38,686,965.27            3.37
66        300463          迈克生物                    38,638,703.55            3.37
67        000002          万 科A                    38,612,832.10            3.36
68        600990          四创电子                    38,605,567.80            3.36
69        002174          游族网络                    38,537,018.50            3.36
70        601877          正泰电器                    38,282,680.42            3.33
71        600782          新钢股份                    38,096,775.46            3.32
72        300145          中金环境                    37,478,444.20            3.26
73        000967          盈峰环境                    37,399,960.07            3.26
74        601222          林洋能源                    37,396,023.82            3.26
75        601699          潞安环能                    37,128,868.32            3.23
76        002223          鱼跃医疗                    37,018,368.42            3.22
77        600231          凌钢股份                    37,008,204.37            3.22
78        600522          中天科技                    36,819,295.00            3.21
79        002215          诺普信                    35,887,416.72            3.13
80        002573          清新环境                    35,052,070.18            3.05
81        002200          云投生态                     34,815,711.21            3.03
82        603626          科森科技                    34,763,983.87            3.03
83        300166          东方国信                    34,655,086.21            3.02
84        601600          中国铝业                    33,601,862.90            2.93
85        002531          天顺风能                    33,355,180.28            2.90
86        601668          中国建筑                    33,128,960.00            2.89
87        601688          华泰证券                    32,642,698.28            2.84
88        603660          苏州科达                    32,484,563.82            2.83
89        002384          东山精密                    32,361,418.84            2.82
90        300168          万达信息                    31,860,468.48            2.77
91        600030          中信证券                    31,450,441.56            2.74
92        300188          美亚柏科                    30,948,304.22            2.70
93        000983          西山煤电                    30,821,050.40            2.68
94        300603          立昂技术                    30,714,252.52            2.67
95        300203          聚光科技                    30,634,559.58            2.67
                               第61页,共70页
   96        000049          德赛电池                    30,427,156.21            2.65
   97        300130           新国都                     29,954,938.31            2.61
   98        300180          华峰超纤                    29,896,135.73            2.60
   99        600282          南钢股份                    29,399,767.04            2.56
  100       002027          分众传媒                    29,273,390.90            2.55
  101       300446          乐凯新材                    29,010,848.30            2.53
  102       300310          宜通世纪                    28,302,341.02            2.46
  103       000547          航天发展                    27,640,531.50            2.41
  104       001979          招商蛇口                    27,148,008.37            2.36
  105       300068          南都电源                    27,136,433.06            2.36
  106       002157          正邦科技                    27,073,929.45            2.36
  107       002714          牧原股份                    26,624,875.00            2.32
  108       300648          星云股份                    26,565,425.00            2.31
  109       600763          通策医疗                    26,523,730.40            2.31
  110       601599          鹿港文化                    26,399,440.21            2.30
  111       600436           片仔癀                     26,246,636.58            2.29
  112       300558          贝达药业                    26,060,389.00            2.27
  113       300187          永清环保                    25,951,735.92            2.26
  114       300226          上海钢联                    25,770,256.12            2.24
  115       600487          亨通光电                    25,147,748.75            2.19
  116       601933          永辉超市                     24,965,611.00            2.17
  117       600019          宝钢股份                    24,932,760.79            2.17
  118       300017          网宿科技                    24,834,256.30            2.16
  119       600967          内蒙一机                    24,615,891.17            2.14
  120       002322          理工环科                    24,596,143.37            2.14
  121       002251          步步高                    24,580,185.77            2.14
  122       000717          韶钢松山                    24,567,265.88            2.14
  123       000937          冀中能源                    24,473,476.32            2.13
  124       002008          大族激光                    24,443,516.68            2.13
  125       600338          西藏珠峰                    24,405,332.00            2.13
  126       600581          八一钢铁                    24,368,807.02            2.12
  127       002196          方正电机                     24,113,995.53            2.10
  128       000728          国元证券                    23,972,744.04            2.09
  129       002049          紫光国芯                    23,948,158.94            2.09
  130       600348          阳泉煤业                    23,836,332.82            2.08
  131       300568          星源材质                    23,593,222.39            2.05
  132       600585          海螺水泥                    23,516,510.99            2.05
  133       000968          蓝焰控股                    23,148,586.60            2.02
    注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                  第62页,共70页
                                                                        单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额                                       9,128,021,839.04
卖出股票的收入(成交)总额                                       9,217,216,700.33
    注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                   金额单位:人民币元
                                                                            占基金资产净
序号            债券品种                       公允价值
                                                                             值比例(%)
   1    国家债券                                                      -               -
   2    央行票据                                                      -               -
   3    金融债券                                         19,956,000.00            1.81
         其中:政策性金融债                             19,956,000.00            1.81
   4    企业债券                                                      -               -
   5    企业短期融资券                                               -               -
   6    中期票据                                                      -               -
   7    可转债                                                        -               -
   8    同业存单                                                      -               -
   9    其他                                                           -               -
  10   合计                                              19,956,000.00            1.81
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                   金额单位:人民币元
                                                                              占基金资产
  序号     债券代码    债券名称      数量(张)          公允价值        净值比例
                                                                                  (%)
   1        108601      国开1703          200,000       19,956,000.00           1.81
                                  第63页,共70页
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
                                                                        单位:人民币元
序号                   名称                                   金额
   1     存出保证金                                                       976,069.90
   2     应收证券清算款                                                7,817,780.40
   3     应收股利                                                                   -
   4     应收利息                                                         504,346.94
   5     应收申购款                                                        42,304.12
   6     其他应收款                                                                 -
   7     待摊费用                                                                   -
   8     其他                                                                        -
   9     合计                                                            9,340,501.36
                                  第64页,共70页
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                §9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                          份额单位:份
                                                        持有人结构
                     户均持有的         机构投资者                个人投资者
   持有人户数(户)
                      基金份额                     占总份                     占总份
                                      持有份额                   持有份额
                                                     额比例                     额比例
      79,506                                                  1,577,705,390.3
                       19,858.86    1,193,082.32    0.08%                     99.92%
                                                                              3
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
                                                                         占基金总份额比
            项目                       持有份额总数(份)
                                                                                例
基金管理人所有从业人员
持有本基金                                             1,354,789.96             0.09%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
              项目                        持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开                              0
放式基金
本基金基金经理持有本开放式                            >100
基金
                                  第65页,共70页
                              §10  开放式基金份额变动
                                                                               单位:份
基金合同生效日(2006年4月19日)基金份额总额                      2,658,682,699.78
本报告期期初基金份额总额                                            1,700,878,111.03
本报告期基金总申购份额                                                320,031,182.84
减:本报告期基金总赎回份额                                           442,010,821.22
本报告期基金拆分变动份额                                                            -
本报告期期末基金份额总额                                            1,578,898,472.65
                                   §11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
    报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
    本基金本报告期内未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内基金未更换会计师事务所,安永华明会计师事务所已为本基金连续提供审计服务12年。报告期内应支付给该事务所的报酬为70,000.00元。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
                                                                   金额单位:人民币元
                                  第66页,共70页
                               股票交易           应支付该券商的佣金
               交易                    占当期                   占当期
券商名称    单元                    股票成                   佣金总
                          成交金额                    佣金
               数量                    交总额                   量的比
                                         的比例                     例
安信证券          3  2,157,496,667.0   11.77%   2,009,277.42   11.77%
                                     8
海通证券          2  1,712,197,120.9    9.34%   1,594,569.81    9.34%
                                     7
东北证券          1  1,557,783,235.7    8.49%   1,450,765.43    8.49%
                                     3
东兴证券          1  1,495,107,937.1    8.15%   1,392,395.36    8.15%
                                     9
华创证券          1  1,453,524,273.0    7.93%   1,353,670.25    7.93%
                                     9
东吴证券          1  1,449,714,083.1    7.91%   1,350,112.26    7.91%
                                     3
国金证券          1  1,279,233,491.4    6.98%   1,191,350.73    6.98%
                                     4
方正证券          1  1,070,530,368.5    5.84%     996,982.79    5.84%
                                     3
中信建投证        3  738,774,903.04    4.03%     688,020.44    4.03%

民生证券          1  734,935,800.78    4.01%     684,449.17    4.01%
申银万国          1  728,444,058.82    3.97%     678,400.78    3.97%
华泰证券          2  652,552,839.55    3.56%     607,718.14    3.56%
国信证券          1  599,917,401.60    3.27%     558,703.88    3.27%
兴业证券          1  447,347,313.37    2.44%     416,612.87    2.44%
长江证券          1  404,154,389.96    2.20%     376,387.72    2.20%
国元证券          2  359,837,914.80    1.96%     335,114.78    1.96%
东方证券          1  354,994,335.51    1.94%     330,605.02    1.94%
广发证券          1  238,905,300.00    1.30%     222,492.57    1.30%
浙商证券          1  226,402,305.84    1.23%     210,849.77    1.23%
中信证券          2  221,925,999.43    1.21%     206,679.86    1.21%
中金公司          1  146,147,935.53    0.80%     136,107.72    0.80%
瑞银证券          2  145,789,609.91    0.80%     135,774.50    0.80%
平安证券          1  128,372,103.95    0.70%     119,553.31    0.70%
中泰证券          1    27,338,653.37    0.15%      25,460.68    0.15%
中投证券          1     6,248,481.00    0.03%       5,819.30    0.03%
   注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本                                 第67页,共70页
基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。
      2、本报告期本基金未发生交易所回购及权证交易。
      3、本基金本报告期退租德邦证券1个交易单元。
11.9其他重大事件
                                                                            法定披露日
  序号                 公告事项                    法定披露方式
                                                                                期
         报告期内基金管理人对本基金持有的中   证券日报,证券时
    1   航机电进行估值调整                     报,中国证券报,上   2017-05-24
                                                         海证券报
    2   报告期内基金管理人对本基金持有的科  证券时报,中国证券   2017-06-08
         恒股份进行估值调整                       报,上海证券报
    3   报告期内基金管理人对旗下基金调整流  证券时报,中国证券   2017-11-11
         通受限股票估值方法进行公告             报,上海证券报
    4   报告期内基金管理人调整从业人员在子        证券时报         2017-12-06
         公司兼职情况进行公告
                           §12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                                         产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显着降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算(或转型)的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩                                    第68页,共70页
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。
      注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
      12.2 影响投资者决策的其他重要信息
      根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”),经与基金托管人协商一致,基金管理人对本基金的基金合同有关条款进行修订。本次基金合同的修订内容包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金的暂停估值和信息披露等条款,具体修订内 容详见本基金于2018年3月23日发布的有关公告。
                                     §13备查文件目录
13.1 备查文件目录
      《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金设立的批复》(证监基金[2006]38号)
      《关于国投瑞银核心企业股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]84号)
      《国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金合同》
      《国投瑞银核心企业混合型证券投资基金托管协议》
      国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
      本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
      国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2017年度报告原文
13.2存放地点
      中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
      存放网址:http://www.ubssdic.com
13.3查阅方式
      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
                                    第69页,共70页
咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868
                                                       国投瑞银基金管理有限公司
                                                          二〇一八年三月二十七日
                             第70页,共70页
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