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汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 _ 基金公告 _ 天天基金网

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发表于 2018-3-28 07:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

                    汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文
                    

汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金                     2017 年年度报告
                           2017年12月31日
            基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
            基金托管人:兴业银行股份有限公司
            送出日期:2018年3月27日
                             §1 重要提示及目录
1.1重要提示       
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
   本报告期自2017年7月27日起至12月31日止。
                                第2页共59页
1.2目录       
§1重要提示及目录...... 2
   1.1重要提示...... 2
   1.2目录...... 3
§2基金简介...... 5
   2.1基金基本情况 ...... 5
   2.2基金产品说明 ...... 5
   2.3基金管理人和基金托管人...... 5
   2.4信息披露方式 ...... 6
   2.5其他相关资料 ...... 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7
   3.1主要会计数据和财务指标...... 7
   3.2基金净值表现 ...... 7
   3.3过去三年基金的利润分配情况......11
§4管理人报告...... 12
   4.1基金管理人及基金经理情况...... 12
   4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13
   4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14
   4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14
   4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15
   4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15
   4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16
   4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16
   4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5托管人报告...... 18
   5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18
   5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18
   5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18
§6审计报告...... 19
   6.1审计报告基本信息 ...... 19
   6.2审计报告的基本内容 ...... 19
§7年度财务报表...... 22
   7.1资产负债表 ...... 22
   7.2利润表...... 23
   7.3所有者权益(基金净值)变动表...... 24
   7.4报表附注...... 25
§8投资组合报告...... 47
   8.1期末基金资产组合情况 ...... 47
   8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47
   8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48
   8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 49
   8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50
   8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50
   8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50
                                第3页共59页
   8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51
   8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51
   8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 51
   8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51
   8.12投资组合报告附注 ...... 51
§9基金份额持有人信息...... 53
   9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53
   9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53
   9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53
§10开放式基金份额变动...... 54
§11重大事件揭示...... 55
   11.1基金份额持有人大会决议...... 55
   11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55
   11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55
   11.4基金投资策略的改变...... 55
   11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55
   11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55
   11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55
   11.8其他重大事件...... 57
§12影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58
   12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...... 58
   12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 58
§13备查文件目录...... 59
   13.1备查文件目录 ...... 59
   13.2存放地点 ...... 59
   13.3查阅方式 ...... 59
                                第4页共59页
                                §2 基金简介       
2.1基金基本情况       
基金名称                           汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金
基金简称                           汇安丰裕混合
基金主代码                         004558
基金运作方式                       契约型开放式
基金合同生效日                     2017年7月27日
基金管理人                         汇安基金管理有限责任公司
基金托管人                         兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额               202,647,512.82份
基金合同存续期                     不定期
下属分级基金的基金简称:                汇安丰裕混合A          汇安丰裕混合C
下属分级基金的交易代码:                   004558                 004559
报告期末下属分级基金的份额总额      202,211,362.73份       436,150.09份
2.2基金产品说明       
投资目标      本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨
               的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略      本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和债券类资产
               之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,把握中国经济
               增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期
               平稳增长。
               本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、
               股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准  沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征  本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品
               种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人       
            项目                    基金管理人                基金托管人
名称                         汇安基金管理有限责任公 兴业银行股份有限公司
                             司
                姓名         孙运英                  曾麓燕
信息披露负责人  联系电话     01056711605             021-52629999-212040
                电子邮箱     sunyy@huianfund.cn       015292@cib.com.cn
客户服务电话                 01056711690             95561
传真                         01056711640             021-62535823
注册地址                     上海市虹口区欧阳路218 福州市湖东路154号
                             弄1号2楼215室
                                第5页共59页
办公地址                     北京市东城区东直门南大
                             街5号中青旅大厦13-14 上海市江宁路168号兴业大厦
                             层;上海市浦东新区银城中 20楼
                             路 68号时代金融中心
                             2901-2903室
邮政编码                     100007                  200041
法定代表人                   秦军                    高建平
2.4信息披露方式       
本基金选定的信息披露报纸名称                   证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址         www.huianfund.cn
基金年度报告备置地点                          基金管理人及基金托管人办公地点
2.5其他相关资料       
     项目                     名称                            办公地址
会计师事务所  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 上海市黄浦区湖滨路202号企业天
               伙)                                地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构  汇安基金管理有限责任公司            北京东城区东直门南大街5号中青
                                                   旅大厦1301
                                第6页共59页
            §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标       
                                                                金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标           2017年7月27日(基金合同生效日)-2017年12月31日
                                 汇安丰裕混合A              汇安丰裕混合C
本期已实现收益                           5,850,214.66                    13,260.96
本期利润                                 3,119,062.67                    -1,333.15
加权平均基金份额本期利润                       0.0155                     -0.0030
本期加权平均净值利润率                          1.53%                      -0.30%
本期基金份额净值增长率                          1.56%                       1.64%
3.1.2 期末数据和指标                               2017年末
期末可供分配利润                         3,163,918.44                    7,133.44
期末可供分配基金份额利润                       0.0156                      0.0164
期末基金资产净值                       205,375,281.17                   443,283.53
期末基金份额净值                               1.0156                      1.0164
3.1.3   累计期末指标                               2017年末
基金份额累计净值增长率                          1.56%                       1.64%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。
4、本基金合同生效日为2017年7月27日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
3.2基金净值表现       
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较       
                            汇安丰裕混合A
            份额净值增  份额净值  业绩比较  业绩比较基准
   阶段      长率①    增长率标  基准收益  收益率标准差    ①-③     ②-④
                         准差②     率③         ④
过去三个月       0.97%     0.72%     2.60%         0.40%     -1.63%      0.32%
自基金合同       1.56%     0.60%     4.51%         0.35%     -2.95%      0.25%
生效起至今
                                第7页共59页
                            汇安丰裕混合C
            份额净值增  份额净值  业绩比较  业绩比较基准
   阶段      长率①    增长率标  基准收益  收益率标准差    ①-③     ②-④
                         准差②     率③         ④
过去三个月       1.07%     0.72%     2.60%         0.40%     -1.53%      0.32%
自基金合同       1.64%     0.60%     4.51%         0.35%     -2.87%      0.25%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较       
                                第8页共59页
注:①本基金合同生效日为2017年7月27日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
②根据《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
                                第9页共59页
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较       
                                第10页共59页
3.3过去三年基金的利润分配情况       
   本基金自成立至本报告期末未进行利润分配。
                                第11页共59页
                               §4 管理人报告       
4.1基金管理人及基金经理情况       
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验       
   本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于2016年4月19日获中国证监会批复,2016
年4月25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注
册资本1亿元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资
基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。
   截至2017年12月31日,公司旗下管理13只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基
金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介       
                      任本基金的基金经理
   姓名      职务       (助理)期限     证券从                  说明
                      任职日期  离任日期  业年限
                                                  戴杰,复旦大学数学本科、硕士,4年证
                                                  券、基金行业从业经历,曾任华安基金管
                                                  理有限公司指数与量化投资部先后担任
                                                  数量分析师和投资经理。2016年10月24
                                                  日加入汇安基金管理有限责任公司,担任
           指数与量                              指数与量化投资部高级经理一职。2017
           化投资部                              年1月17日至今,任汇安丰泽灵活配置
   戴杰    高级经 2017年7     -       4年   混合型证券投资基金基金经理;2017年3
           理、本基月27日                      月22日至今,任汇安丰恒灵活配置混合
           金的基金                              型证券投资基金基金经理;2017年3月
           经理                                   23日至今,任汇安丰华灵活配置混合型证
                                                  券投资基金基金经理;2017年7月19日
                                                  至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投
                                                  资基金基金经理;2017年7月27日至今,
                                                  任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基
                                                  金基金经理;2017年11月22日至今,任
                                第12页共59页
                                                  汇安多策略灵活配置混合型证券投资基
                                                  金基金经理。
                                                  仇秉则,CFA,CPA,中山大学经济学学士,
                                                  12年证券、基金行业从业经历,曾任职普
                                                  华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实
                                                  基金管理有限公司固定收益部高级信用
                                                  分析师。2016年6月加入汇安基金管理有
                                                  限责任公司,担任固定收益投资部副总经
                                                  理一职,从事信用债投资研究工作。2016
                                                  年12月2日至今,任汇安嘉汇纯债债券
                                                  型证券投资基金基金经理;2016年12月
                                                  5日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投
                                                  资基金基金经理;2016年12月19日至今,
           固定收益                              任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基
           投资部副 2017年7                    金基金经理;2016年12月22日至今,任
  仇秉则总经理、月27日       -      12年  汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、
           本基金的                              汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金
           基金经理                               经理;2017年1月10日至今,任汇安丰
                                                  华灵活配置混合型证券投资基金基金经
                                                  理;2017年1月13日至今,任汇安丰泽
                                                  灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
                                                  2017年1月25日至今,任汇安丰泰灵活
                                                  配置混合型证券投资基金基金经理;2017
                                                  年3月13日至今,任汇安丰恒灵活配置
                                                  混合型证券投资基金基金经理;2017年7
                                                  月27日至今,任汇安丰裕灵活配置混合
                                                  型证券投资基金基金经理;2017年8月
                                                  10日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证
                                                  券投资基金基金经理。
注:1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明       
   本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
                                第13页共59页
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明       
4.3.1公平交易制度和控制方法       
   公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。
   对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2公平交易制度的执行情况       
   报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明       
   基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明       
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析       
   2017年中国宏观经济展现出较强韧性,经济增速稳中有降。本年又是金融监管大年,各项监
管政策持续推进,债券收益率大幅上行,信用息差走扩而期限利差维持在历史低位。但股票市场震荡上涨,走出罕见分化行情。
   2017年主导债券市场的核心因素是金融监管政策不断出台,过去数年内各类金融机构资产负
                                第14页共59页
债表高速扩张并形成复杂的交易链条,在其调整过程中,债券市场遭遇了需求减少同时因债券流动性好于非标资产而被抛售的局面。经过此番调整后,国债收益率继续大幅上行的概率较低,低等级信用债则还有上行空间,需关注金融机构缩中可能引发的信用风险。因此保持组合流动性、审慎甄别信用风险仍是债券获利的主要手段,同时重视顺应政策而灵活调整业务方向。
   伴随宏观经济企稳回升,2017年股票市场出现罕见分化,估值偏低的价值龙头和基本面确定
性高的成长龙头均有较大涨幅,走出独立行情,相反缺乏业绩支撑的大部分小股票仍然在不断探底。我们对股票市场标的选择更多考量基本面指标,遵循业绩为王的投资理念,谨慎看待题材炒作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现       
   截止本报告期末,汇安丰裕混合A基金份额净值为1.0156元,本报告期基金份额净值增长率
为1.56%,汇安丰裕混合C基金份额净值为1.0164元,本报告期基金份额净值增长率为1.64%,
同期业绩比较基准收益率为4.51%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望       
   展望来看,2018年基建投资与地产投资面临资金来源受限的约束,消费对经济增长驱动力增
强,但居民部门杠杆率高企可能会对消费增速形成一定的制约,全球经济向好尤其是发达经济体基本面向好和一带一路战略的推进都将对外需形成提振,预计明年出口增速仍然能维持较高增长。
预期通胀处于较温和水平,变数在于油价和供给侧改革传导效应。货币政策在“管住货币供给总闸门”基调下回归中性,大概率保持不松不紧的状态。同时防范和化解重大风险位列三大攻坚战之首,监管政策依然仍需重点关注。
   我们认为A股市场在IPO常态化、再融资审核趋严的背景下,中小市值公司估值继续下移是
大概率事件,股票市场结构性分化可能会持续。2018年,资金有望持续流入股票市场,整体来看,
市场下行的空间并不大:目前A股大部分传统行业的公司估值修复基本完成,部分公司有泡沫化
的趋势,但总体来看并未明显高估,得益于宏观经济增速换挡、行业集中度提升等因素,龙头公司的基本面向好确定性很高,未来盈利持续增长有望继续打开收益空间。与此同时,部分具有长期逻辑支撑的新兴行业估值已经合理,具备中长期投资价值。我们将继续秉承价值投资的理念,寻找估值合理、相对低估的股票进行投资,精选标的、精确化管理组合的风险,实现基金资产中长期的稳定增值。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况       
   本报告期内,本基金管理人依照法律法规和公司内部控制的整体要求,致力于内控机制的完                                第15页共59页
善,积极推动主动合规管理;全面加强风险控制,不断提高风险控制水平;有计划地开展监察稽核工作,推动公司内控体系和制度措施的落实,强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性管理。
   本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况,坚持从保障基金持有人利益出发,由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部不断推动完善相关制度流程的建立、健全,及时贯彻落实新的监管要求,并通过实时监控、定期检查、专项检查等方式深入开展监察稽核工作,包括对基金投资运作、基金投资交易、基金销售与宣传、投资者适当性管理、客户服务、产品开发、信息披露、反洗钱工作、信息系统与信息安全、基金运营等方面进行监察稽核,及时发现上述业务开展中的相关问题,提出改进建议并跟踪改进落实情况。
   本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金份额持有人的利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明       
   本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
   本基金管理人设有估值委员会,公司运营总监担任估值委员会主席,投资部门、风险管理部、监察稽核部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
   本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
   本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明       
   本基金本报告期内未发生利润分配情况。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明       
   本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净                                第16页共59页
值低于五千万元的情形。
                                第17页共59页
                               §5 托管人报告       
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明       
   报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明       
   报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见       
   本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                第18页共59页
                                 §6 审计报告       
6.1审计报告基本信息       
财务报表是否经过审计              是
审计意见类型                      标准无保留意见
审计报告编号                      普华永道中天审字(2018)第20988号
6.2审计报告的基本内容       
审计报告标题              审计报告
审计报告收件人            汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见                  我们审计了汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“汇
                          安丰裕混合基金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负
                          债表,2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
                          止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
                          注。
                          我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
                          财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
                          国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
                          会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映
                          了汇安丰裕混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017年7
                          月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果
                          和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础         我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
                          告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
                          在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
                          当的,为发表审计意见提供了基础。
                          按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇安丰裕混合基
                          金,并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的 汇安丰裕混合基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司(以下
责任                      简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
                          会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
                          制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部
                          控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
                          在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估汇安丰裕混合基金
                          的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持
                          续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算汇安丰裕混合基金、
                                第19页共59页
                          终止运营或别无其他现实的选择。
                          基金管理人治理层负责监督汇安丰裕混合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任                      重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
                          证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
                          重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合
                          理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
                          表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
                          在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保
                          持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                          (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;
                          设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证
                          据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
                          意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致
                          的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
                          (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目
                          的并非对内部控制的有效性发表意见。
                          (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
                          计及相关披露的合理性。
                          (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
                          同时,根据获取的审计证据,就可能导致对汇安丰裕混合基金持续
                          经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
                          结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我
                          们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果
                          披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
                          计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致汇安丰裕
                          混合基金不能持续经营。
                          (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价
                          财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                          我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
                                第20页共59页
                          发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
                          内部控制缺陷。
会计师事务所的名称         普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名          薛竞                     赵钰
会计师事务所的地址         中国上海市
审计报告日期              2018年3月26日
                                第21页共59页
                              §7 年度财务报表       
7.1资产负债表       
会计主体:汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
                                                                   单位:人民币元
             资产                 附注号                   本期末
                                                        2017年12月31日
资产:
银行存款                        7.4.7.1                             12,342,121.57
结算备付金                                                           1,660,559.93
存出保证金                                                              83,620.34
交易性金融资产                   7.4.7.2                            133,296,354.80
其中:股票投资                                                     133,296,354.80
      基金投资                                                                 -
      债券投资                                                                 -
      资产支持证券投资                                                          -
      贵金属投资                                                               -
衍生金融资产                     7.4.7.3                                         -
买入返售金融资产                 7.4.7.4                             60,400,000.00
应收证券清算款                                                         262,980.79
应收利息                        7.4.7.5                                 51,917.65
应收股利                                                                       -
应收申购款                                                                     -
递延所得税资产                                                                 -
其他资产                        7.4.7.6                                         -
资产总计                                                           208,097,555.08
        负债和所有者权益            附注号                   本期末
                                                        2017年12月31日
负债:
短期借款                                                                       -
交易性金融负债                                                                 -
衍生金融负债                     7.4.7.3                                         -
卖出回购金融资产款                                                             -
应付证券清算款                                                       1,964,931.50
应付赎回款                                                              16,152.18
应付管理人报酬                                                         139,876.60
应付托管费                                                              17,484.59
应付销售服务费                                                             36.25
应付交易费用                     7.4.7.7                                 40,494.20
应交税费                                                                       -
                                第22页共59页
应付利息                                                                       -
应付利润                                                                       -
递延所得税负债                                                                 -
其他负债                        7.4.7.8                                100,015.06
负债合计                                                            2,278,990.38
所有者权益:
实收基金                        7.4.7.9                            202,647,512.82
未分配利润                       7.4.7.10                             3,171,051.88
所有者权益合计                                                     205,818,564.70
负债和所有者权益总计                                               208,097,555.08
注:1.报告截止日2017年12月31日,基金份额总额202,647,512.82份,其中A类基金份额总
额为202,211,362.73份,基金份额净值1.0156元;C类基金份额总额为436,150.09份,基金份
额净值1.0164元。
2.本财务报表的实际编制期间为2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
7.2利润表       
会计主体:汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
                                                                  单位:人民币元
                                                               本期
                项目                  附注号   2017年7月27日(基金合同生效日)
                                                        至2017年12月31日
一、收入                                                            4,214,757.79
1.利息收入                                                           1,258,311.08
其中:存款利息收入                    7.4.7.11                          190,021.28
      债券利息收入                                                          65.21
      资产支持证券利息收入                                                      -
      买入返售金融资产收入                                           1,068,224.59
      其他利息收入                                                             -
2.投资收益(损失以“-”填列)                                         5,697,237.53
其中:股票投资收益                    7.4.7.12                        5,525,446.74
      基金投资收益                                                             -
      债券投资收益                    7.4.7.13                            8,490.79
      资产支持证券投资收益            7.4.7.13.5                                 -
      贵金属投资收益                  7.4.7.14                                   -
      衍生工具收益                    7.4.7.15                                   -
      股利收益                        7.4.7.16                          163,300.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17                       -2,745,746.10
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                  -
5.其他收入(损失以“-”号填列)        7.4.7.18                            4,955.28
                                第23页共59页
减:二、费用                                                         1,097,028.27
1.管理人报酬                         7.4.10.2.1                         704,672.48
2.托管费                             7.4.10.2.2                          88,084.06
3.销售服务费                         7.4.10.2.3                            193.61
4.交易费用                           7.4.7.19                          203,208.12
5.利息支出                                                                    -
其中:卖出回购金融资产支出                                                      -
6.其他费用                           7.4.7.20                          100,870.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               3,117,729.52
减:所得税费用                                                                 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    3,117,729.52
7.3所有者权益(基金净值)变动表       
会计主体:汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
                                                                    单位:人民币元
                                                        本期
                                    2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月
                                                        31日
               项目
                                       实收基金      未分配利润   所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)      202,009,606.41             -  202,009,606.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动              -  3,117,729.52    3,117,729.52
数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数                                 637,906.41     53,322.36      691,228.77
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                    1,979,110.50     76,738.40    2,055,848.90
      2.基金赎回款                   -1,341,204.09    -23,416.04   -1,364,620.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号              -             -               -
填列)
五、期末所有者权益(基金净值)      202,647,512.82  3,171,051.88  205,818,564.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
______秦军______         ______杜海岚______         ____杜海岚____
基金管理人负责人         主管会计工作负责人         会计机构负责人
                                第24页共59页
7.4报表附注       
7.4.1基金基本情况       
   汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]420号《关于准予汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币202,004,541.89元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第682号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为202,009,606.41 份基金份额,其中认购资金利息折合5,064.52份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。
   根据《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购费、申购费、赎回费和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定                                第25页共59页
执行。本基金的业绩比较基准为:50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率。
   本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2018年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础       
   本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
   本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明       
   本基金2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年7月27
日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计       
7.4.4.1会计年度       
   本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017
年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币       
   本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类       
   (1)金融资产的分类
   金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
   本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易                                第26页共59页
性金融资产列示。
   本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
   (2)金融负债的分类
   金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认       
   金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
   金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
   金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
   当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则       
   本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
   (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基                                第27页共59页
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
   (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
   (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销       
   本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金       
   实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金       
   损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量       
   股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
   应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
                                第28页共59页
7.4.4.10费用的确认和计量       
   本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
   其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策       
   本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
   经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告       
   本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
   本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计       
   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
   (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
   (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债                                第29页共59页
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明       
7.4.5.1会计政策变更的说明       
   本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明       
   本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明       
   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项       
   根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
   (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
   (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
   (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前                                第30页共59页
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
   (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明       
7.4.7.1银行存款       
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                   本期末
                                                    2017年12月31日
活期存款                                                           12,342,121.57
定期存款                                                                       -
其中:存款期限1-3个月                                                          -
其他存款                                                                       -
合计:                                                             12,342,121.57
7.4.7.2交易性金融资产       
                                                                    单位:人民币元
                                                本期末
        项目                               2017年12月31日
                           成本             公允价值           公允价值变动
股票                   136,042,100.90      133,296,354.80          -2,745,746.10
贵金属投资-金交所                 -                   -                      -
黄金合约
债券   交易所市场                  -                   -                      -
        银行间市场                  -                   -                      -
        合计                        -                   -                      -
资产支持证券                       -                   -                      -
基金                               -                   -                      -
其他                               -                   -                      -
        合计           136,042,100.90      133,296,354.80          -2,745,746.10
7.4.7.3衍生金融资产/负债       
   本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
                                第31页共59页
7.4.7.4买入返售金融资产       
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额       
                                                                    单位:人民币元
                                                本期末
        项目                              2017年12月31日
                               账面余额                  其中;买断式逆回购
买入返售证券_交易所                   60,400,000.00                              -
合计                                 60,400,000.00                              -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券       
    本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息       
                                                                    单位:人民币元
            项目                                    本期末
                                               2017年12月31日
应收活期存款利息                                                           5,663.17
应收定期存款利息                                                                 -
应收其他存款利息                                                                 -
应收结算备付金利息                                                           822.03
应收债券利息                                                                     -
应收买入返售证券利息                                                      45,391.09
应收申购款利息                                                                   -
应收黄金合约拆借孳息                                                             -
其他                                                                         41.36
合计                                                                     51,917.65
7.4.7.6其他资产       
    本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用       
                                                                    单位:人民币元
             项目                                      本期末
                                                   2017年12月31日
交易所市场应付交易费用                                                    40,494.20
银行间市场应付交易费用                                                            -
合计                                                                     40,494.20
                                第32页共59页
7.4.7.8其他负债       
                                                                    单位:人民币元
             项目                                     本期末
                                                  2017年12月31日
应付券商交易单元保证金                                                          -
应付赎回费                                                                  15.06
预提费用                                                               100,000.00
合计                                                                   100,015.06
7.4.7.9实收基金       
                                                                金额单位:人民币元
                                  汇安丰裕混合A
                                                    本期
           项目              2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
                                 基金份额(份)                账面金额
基金合同生效日                         201,484,191.93               201,484,191.93
本期申购                                 1,640,759.66                 1,640,759.66
本期赎回(以“-”号填列)                 -913,588.86                  -913,588.86
本期末                                 202,211,362.73               202,211,362.73
                                                                金额单位:人民币元
                                  汇安丰裕混合C
                                                     本期
            项目              2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
                                  基金份额(份)               账面金额
基金合同生效日                             525,414.48                   525,414.48
本期申购                                  338,350.84                   338,350.84
本期赎回(以“-”号填列)                 -427,615.23                  -427,615.23
本期末                                    436,150.09                   436,150.09
注:1.本基金自2017年4月25日至2017年7月24日止期间公开发售,共募集有效净认购资金
202,004,541.89元。根据《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金
设立募集期内认购资金产生的利息收入5,064.52元在本基金成立后,折算为5,064.52份基金份
额,划入基金份额持有人账户。
2.根据《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《汇安丰裕灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》的相关规定,本基金于2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年9月
17日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务自2017年10月26日起开始办理,赎回业务
自2017年9月18日起开始办理。
                                第33页共59页
7.4.7.10未分配利润       
                                                                    单位:人民币元
                                  汇安丰裕混合A
            项目                已实现部分       未实现部分     未分配利润合计
基金合同生效日                              -                -                -
本期利润                          5,850,214.66    -2,731,151.99      3,119,062.67
本期基金份额交易产生的变动数         23,600.40        21,255.37         44,855.77
其中:基金申购款                    34,626.00        23,840.24         58,466.24
      基金赎回款                    -11,025.60        -2,584.87        -13,610.47
本期已分配利润                              -                -                -
本期末                           5,873,815.06    -2,709,896.62      3,163,918.44
                                                                    单位:人民币元
                                 汇安丰裕混合C
            项目                 已实现部分       未实现部分     未分配利润合计
基金合同生效日                               -                -                -
本期利润                             13,260.96       -14,594.11        -1,333.15
本期基金份额交易产生的变动数            -269.53         8,736.12         8,466.59
其中:基金申购款                      6,101.33        12,170.83        18,272.16
     基金赎回款                     -6,370.86        -3,434.71        -9,805.57
本期已分配利润                               -                -                -
本期末                               12,991.43        -5,857.99         7,133.44
7.4.7.11存款利息收入       
                                                                   单位:人民币元
         项目                                     本期
                           2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
活期存款利息收入                                                      167,109.69
定期存款利息收入                                                               -
其他存款利息收入                                                               -
结算备付金利息收入                                                     22,540.75
其他                                                                      370.84
合计                                                                  190,021.28
7.4.7.12股票投资收益       
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入       
                                                                    单位:人民币元
             项目                                    本期
                               2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
                                第34页共59页
卖出股票成交总额                                                   68,128,531.16
减:卖出股票成本总额                                                62,603,084.42
买卖股票差价收入                                                    5,525,446.74
7.4.7.13债券投资收益       
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成       
                                                                    单位:人民币元
             项目                                    本期
                                  2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
债券投资收益——买卖债券(、债                                         8,490.79
转股及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                   -
债券投资收益——申购差价收入                                                  -
合计                                                                   8,490.79
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入       
                                                                    单位:人民币元
             项目                                    本期
                                  2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑                                        93,556.00
付)成交总额
减:卖出债券(、债转股及债券到                                         85,000.00
期兑付)成本总额
减:应收利息总额                                                          65.21
买卖债券差价收入                                                       8,490.79
7.4.7.13.3资产支持证券投资收益       
   本基金本报告期内未发生资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益       
   本基金本报告期内未发生贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益       
   本基金本报告期内无衍生工具收益。
                                第35页共59页
7.4.7.16股利收益       
                                                                   单位:人民币元
           项目                                     本期
                             2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
股票投资产生的股利收益                                                 163,300.00
基金投资产生的股利收益                                                          -
合计                                                                  163,300.00
7.4.7.17公允价值变动收益       
                                                                    单位:人民币元
         项目名称                                  本期
                             2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
1.交易性金融资产                                                  -2,745,746.10
——股票投资                                                      -2,745,746.10
——债券投资                                                                  -
——资产支持证券投资                                                          -
——贵金属投资                                                                -
——其他                                                                      -
2.衍生工具                                                                    -
——权证投资                                                                  -
3.其他                                                                       -
合计                                                              -2,745,746.10
7.4.7.18其他收入       
                                                                   单位:人民币元
          项目                                    本期
                            2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
基金赎回费收入                                                           4,955.28
合计                                                                     4,955.28
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,A类基金份额不低于赎回费总额的25%归入基金资产,C
类基金份额赎回费全部归入基金财产所有。
7.4.7.19交易费用       
                                                                  单位:人民币元
          项目                                    本期
                            2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
交易所市场交易费用                                                     203,208.12
银行间市场交易费用                                                              -
合计                                                                   203,208.12
                                第36页共59页
7.4.7.20其他费用       
                                                                    单位:人民币元
          项目                                    本期
                            2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
审计费用                                                              60,000.00
信息披露费                                                            40,000.00
银行划款手续费                                                           470.00
证券账户开户费                                                           400.00
合计                                                                 100,870.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明       
7.4.8.1或有事项       
   截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项       
   截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系       
                 关联方名称                             与本基金的关系
汇安基金管理有限责任公司(“汇安基金”)       基金管理人、登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)           基金托管人
何斌                                        基金管理人股东
秦军                                        基金管理人股东
赵毅                                        基金管理人股东
郭小峰                                      基金管理人股东
戴新华                                      基金管理人股东
刘强                                        基金管理人股东
郭兆强                                      基金管理人股东
尹喜杰                                      基金管理人股东
王福德                                      基金管理人股东
                                第37页共59页
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易       
   下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易       
   本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬       
7.4.10.2.1基金管理费       
                                                                    单位:人民币元
             项目                                     本期
                               2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费                                           704,672.48
其中:支付销售机构的客户维护费                                            2,064.16
注:支付基金管理人汇安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费       
                                                                    单位:人民币元
             项目                                     本期
                               2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费                                            88,084.06
注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费       
                                                                    单位:人民币元
                                                      本期
     获得销售服务费的          2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
       各关联方名称                      当期发生的基金应支付的销售服务费
                              汇安丰裕混合A       汇安丰裕混合C        合计
汇安基金管理有限责任公司                   0.00             20.24          20.24
   兴业银行股份有限公司                       -                 -              -
          合计                               -             20.24          20.24
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付给汇安基金,再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:                                第38页共59页
      日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.10%/当年天数。
      7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易       
          本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
      7.4.10.4各关联方投资本基金的情况       
      7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况       
          报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
      7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况       
          本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。
      7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入       
                                                                         单位:人民币元
                                                         本期
             关联方名称           2017年7月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日
                                        期末余额                   当期利息收入
              兴业银行                     12,342,121.57                     167,109.69
      注:本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。
      7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况       
          本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
      7.4.10.7其他关联交易事项的说明       
          本基金本报告期内无其他关联交易事项。
      7.4.11利润分配情况       
          本基金本报告期内无利润分配。
      7.4.12期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券       
      7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券       
                                                                      金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券    证券       成功        可流通日   流通受限类型 认购 期末估   数量    期末成  期末估 备注
代码    名称       认购日                             价格 值单价(单位:股)本总额  值总额
300664 鹏鹞环保2017年12月28日2018年1月5日 新股流通受限 8.88   8.88     3,64032,323.2032,323.20-
603161 科华控股2017年12月28日2018年1月5日 新股流通受限 16.75  16.75     1,23920,753.2520,753.25-
002923 润都股份2017年12月28日2018年1月5日 新股流通受限 17.01  17.01      95416,227.5416,227.54-
                                      第39页共59页
603080 新疆火炬2017年12月25日2018年1月3日 新股流通受限 13.60  13.60     1,18716,143.2016,143.20-
     7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票       
                                                                     金额单位:人民币元
股票  股票名称    停牌日期     停牌原因  期末估     复牌日期    复牌开 数量  期末成   期末估  备注
代码                                  值单价                盘单价(股)  本总额   值总额
300730 科创信息2017年12月25日 重大事项   41.55  2018年1月2日   45.71  821  6,863.56 34,112.55    -
002919 名臣健康2017年12月28日 重大事项   35.26  2018年1月2日   38.79  821 10,311.76 28,948.46    -
     注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
     的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
     7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券       
     7.4.12.3.1银行间市场债券正回购       
         本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
     7.4.12.3.2交易所市场债券正回购       
         本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
     7.4.13金融工具风险及管理       
     7.4.13.1风险管理政策和组织架构       
         本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
         本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
         公司建立董事会领导下的风险管理体系,包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设
     的风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。
         公司致力于实行全面、系统的风险管理,通过制定系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,构建由四大防线共同筑成的风险管理体系:第一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险     责任人;第二道监控防线由监察稽核部和风险管理部构成,对公司运营过程中产生的或潜在的各     项风险进行有效管理,并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、                                      第40页共59页
建议职能;第三道防线是由总经理及其下设的风险管理委员会构成,总经理负责公司日常经营管理中的风险管理工作。总经理下设风险管理委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控;第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会,协助董事会确立公司风险取向,风险总量、风险限额,制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指导方针,并确保其得到有效执行。
   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险       
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年12月31日,本基金未持有债券投资。
7.4.13.3流动性风险       
   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
   针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2017年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
                                第41页共59页
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析       
   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
   本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
   同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
   综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
                                第42页共59页
7.4.13.4市场风险       
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险       
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口       
                                                                        单位:人民币元
     本期末             1年以内        1-5年    5年以上    不计息         合计
2017年12月31日
      资产
    银行存款             12,342,121.57            -        -            -    12,342,121.57
   结算备付金             1,660,559.93            -        -            -     1,660,559.93
   存出保证金               83,620.34            -        -            -       83,620.34
交易性金融资产                    -            -        - 133,296,354.80   133,296,354.80
买入返售金融资产         60,400,000.00            -        -            -    60,400,000.00
应收证券清算款                    -            -        -    262,980.79      262,980.79
    应收利息                       -            -        -     51,917.65       51,917.65
    其他资产                       -            -        -            -              -
    资产总计             74,486,301.84            -        - 133,611,253.24   208,097,555.08
      负债
应付证券清算款                    -            -        -   1,964,931.50     1,964,931.50
   应付赎回款                      -            -        -     16,152.18       16,152.18
应付管理人报酬                    -            -        -    139,876.60      139,876.60
   应付托管费                      -            -        -     17,484.59       17,484.59
应付销售服务费                    -            -        -         36.25           36.25
  应付交易费用                     -            -        -     40,494.20       40,494.20
    其他负债                       -            -        -    100,015.06      100,015.06
                                第43页共59页
   负债总计                       -            -        -   2,278,990.38     2,278,990.38
利率敏感度缺口          74,486,301.84            -        - 131,332,262.86   205,818,564.70
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析       
于2017年12月31日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险       
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险       
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
   本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口       
                                                                金额单位:人民币元
                                                     本期末
             项目                               2017年12月31日
                                     公允价值           占基金资产净值比例(%)
                                第44页共59页
交易性金融资产-股票投资                 133,296,354.80                         64.76
交易性金融资产-基金投资                             -                             -
交易性金融资产-债券投资                             -                             -
交易性金融资产-贵金属投资                           -                             -
衍生金融资产-权证投资                               -                             -
其他                                                -                             -
             合计                      133,296,354.80                         64.76
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析       
于2017年12月31日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项       
   (1)公允价值
   (a)金融工具公允价值计量的方法
   公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
   第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
   第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
   第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
   (b)持续的以公允价值计量的金融工具
   (i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为133,147,846.60元,属于第二层次的余额为148,508.20元,无属于第三层
次的余额。
   (ii)公允价值所属层次间的重大变动
   本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
   (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
   无。
   (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
   (d)不以公允价值计量的金融工具
                                第45页共59页
   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
   (2)增值税
   根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
   根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
   此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
   上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
   (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                第46页共59页
                              §8 投资组合报告       
8.1期末基金资产组合情况       
                                                                金额单位:人民币元
序号                 项目                       金额       占基金总资产的比例(%)
  1   权益投资                                133,296,354.80               64.05
       其中:股票                              133,296,354.80               64.05
  2   基金投资                                            -                   -
  3   固定收益投资                                         -                   -
       其中:债券                                           -                   -
             资产支持证券                                   -                   -
  4   贵金属投资                                           -                   -
  5   金融衍生品投资                                       -                   -
  6   买入返售金融资产                         60,400,000.00               29.02
       其中:买断式回购的买入返售金融资产                   -                   -
  7   银行存款和结算备付金合计                  14,002,681.50                6.73
  8   其他各项资产                                398,518.78                0.19
  9   合计                                    208,097,555.08              100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合       
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合       
                                                                金额单位:人民币元
代码               行业类别                  公允价值    占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业                                    -                       -
B 采矿业                                              -                       -
C 制造业                                  70,231,797.67                   34.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业             16,143.20                    0.01
E 建筑业                                   8,991,004.44                    4.37
F 批发和零售业                                        -                       -
G 交通运输、仓储和邮政业                   13,283,957.94                    6.45
H 住宿和餐饮业                                        -                       -
I 信息传输、软件和信息技术服务业            8,263,112.55                    4.01
J 金融业                                  18,527,815.80                    9.00
K 房地产业                                13,950,200.00                    6.78
L 租赁和商务服务业                                    -                       -
M 科学研究和技术服务业                                -                       -
                                第47页共59页
N 水利、环境和公共设施管理业                   32,323.20                    0.02
O 居民服务、修理和其他服务业                          -                       -
P 教育                                                -                       -
Q 卫生和社会工作                                      -                       -
R 文化、体育和娱乐业                                  -                       -
S 综合                                                -                       -
    合计                                   133,296,354.80                   64.76
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       
   本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细       
                                                                金额单位:人民币元
序号  股票代码   股票名称    数量(股)      公允价值    占基金资产净值比例(%)
  1    000333    美的集团         340,911  18,896,696.73                   9.18
  2    601336    新华保险         263,929  18,527,815.80                   9.00
  3    600089    特变电工       1,512,000   14,983,920.00                   7.28
  4    000046    泛海控股       1,870,000   13,950,200.00                   6.78
  5    002138    顺络电子         816,500  13,537,570.00                   6.58
  6    600012    皖通高速       1,206,000   13,266,000.00                   6.45
  7    002557    洽洽食品         803,978  12,694,812.62                   6.17
  8    600305    恒顺醋业         821,300   9,683,127.00                   4.70
  9    600512    腾达建设       2,025,001    8,991,004.44                   4.37
  10    600050    中国联通       1,300,000    8,229,000.00                   4.00
  11    002920    德赛西威           4,569     178,784.97                   0.09
  12    300735    光弘科技           3,764      54,163.96                   0.03
  13    002915    中欣氟材           1,085      38,181.15                   0.02
  14    603477    振静股份           1,955      37,027.70                   0.02
  15    300730    科创信息             821      34,112.55                   0.02
  16    300664    鹏鹞环保           3,640      32,323.20                   0.02
  17    002919    名臣健康             821      28,948.46                   0.01
  18    002922     伊戈尔            1,245      22,248.15                   0.01
  19    603161    科华控股           1,239      20,753.25                   0.01
  20    603283    赛腾股份           1,349      19,614.46                   0.01
  21    603329    上海雅仕           1,183      17,957.94                   0.01
  22    002923    润都股份             954      16,227.54                   0.01
  23    603080    新疆火炬           1,187      16,143.20                   0.01
  24    300684    中石科技             827      11,528.38                   0.01
                                第48页共59页
  25    603655    朗博科技             881       8,193.30                  0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动       
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细       
                                                                金额单位:人民币元
序号  股票代码      股票名称       本期累计买入金额  占期末基金资产净值比例(%)
  1     601336       新华保险             16,440,273.25                     7.99
  2     600614       鹏起科技             16,143,127.41                     7.84
  3     600089       特变电工             16,065,884.56                     7.81
  4     000046       泛海控股             15,939,451.98                     7.74
  5     600012       皖通高速             15,930,661.50                     7.74
  6     002138       顺络电子             15,894,450.00                     7.72
  7     002268        卫士通              15,849,501.96                     7.70
  8     000333       美的集团             15,818,521.63                     7.69
  9     002024       苏宁云商             15,780,436.00                     7.67
  10    002557       洽洽食品             12,427,359.87                     6.04
  11    600132       重庆啤酒             11,016,244.00                     5.35
  12    600050       中国联通             10,161,593.00                     4.94
  13    600512       腾达建设             10,072,496.96                     4.89
  14    600305       恒顺醋业              9,187,975.00                     4.46
  15    601108       财通证券                121,879.80                     0.06
  16    002920       德赛西威                 93,298.98                     0.05
  17    600025       华能水电                 78,922.90                     0.04
  18    002916       深南电路                 59,212.40                     0.03
  19    603260       合盛硅业                 54,577.92                     0.03
  20    600933        爱柯迪                  53,508.60                     0.03
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细       
                                                                金额单位:人民币元
序号  股票代码      股票名称       本期累计卖出金额  占期末基金资产净值比例(%)
  1     600614       鹏起科技             17,119,629.02                     8.32
  2     002024       苏宁云商             16,956,929.00                     8.24
                                第49页共59页
  3     002268        卫士通              15,992,112.60                     7.77
  4     600132       重庆啤酒             10,480,362.40                     5.09
  5     000333       美的集团              3,105,894.00                     1.51
  6     002916       深南电路                263,267.40                     0.13
  7     601108       财通证券                227,308.89                     0.11
  8     603260       合盛硅业                220,884.00                     0.11
  9     600025       华能水电                166,210.90                     0.08
  10    603659        璞泰来                 125,426.90                     0.06
  11    600933        爱柯迪                 103,906.80                     0.05
  12    603367       辰欣药业                101,439.00                     0.05
  13    300708       聚灿光电                 98,279.84                     0.05
  14    002906       华阳集团                 93,232.00                     0.05
  15    002918       蒙娜丽莎                 89,223.12                     0.04
  16    603466        风语筑                  88,776.46                     0.04
  17    002901       大博医疗                 87,170.02                     0.04
  18    300709       精研科技                 84,095.30                     0.04
  19    603103       横店影视                 83,911.92                     0.04
  20    601019       山东出版                 81,943.44                     0.04
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额       
                                                                    单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                           198,645,185.32
卖出股票收入(成交)总额                                            68,128,531.16
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合       
   本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细       
   本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细       
   本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                                第50页共59页
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细       
   本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细       
   本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明       
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细       
   本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策       
   本基金本报告期未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明       
8.11.1本期国债期货投资政策       
   本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细       
   本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价       
   本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注       
8.12.1
        本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。       
8.12.2
        基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。       
                                第51页共59页
8.12.3期末其他各项资产构成       
                                                                    单位:人民币元
序号                 名称                                 金额
  1   存出保证金                                                       83,620.34
  2   应收证券清算款                                                  262,980.79
  3   应收股利                                                                 -
  4   应收利息                                                         51,917.65
  5   应收申购款                                                               -
  6   其他应收款                                                               -
  7   待摊费用                                                                 -
  8   其他                                                                     -
  9   合计                                                            398,518.78
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细       
   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明       
   本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分       
   由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                第52页共59页
                              §9 基金份额持有人信息
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构       
                                                                          份额单位:份
                                                            持有人结构
               持有人户数  户均持有的          机构投资者                 个人投资者
   份额级别       (户)      基金份额                   占总份额                  占总份额
                                          持有份额                   持有份额
                                                          比例                      比例
汇安丰裕混合A         482  419,525.65  199,998,000.00  98.905421%  2,213,362.73    1.094579%
汇安丰裕混合C          51    8,551.96        1,000.00   0.229279%    435,150.09   99.770721%
    合计             533  380,201.71  199,999,000.00  98.693044%  2,648,512.82    1.306956%
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况       
           项目           份额级别        持有份额总数(份)      占基金总份额比例
     基金管理人所有从  汇安丰裕混合A                  5,707.07               0.0028%
     业人员持有本基金   汇安丰裕混合C                 12,047.34               2.7622%
                             合计                     17,754.41               0.0088%
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况       
              项目                份额级别        持有基金份额总量的数量区间(万份)
     本公司高级管理人员、基金    汇安丰裕混合A                                      0
     投资和研究部门负责人持    汇安丰裕混合C                                      0
     有本开放式基金                  合计                                           0
     本基金基金经理持有本开    汇安丰裕混合A                                      0
     放式基金                    汇安丰裕混合C                                      0
                                     合计                                           0
                                    第53页共59页
                         §10 开放式基金份额变动
                                                                         单位:份
                     项目                       汇安丰裕混合A    汇安丰裕混合C
基金合同生效日(2017年7月27日)基金份额总额    201,484,191.93        525,414.48
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额         1,640,759.66        338,350.84
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额         913,588.86        427,615.23
本报告期期末基金份额总额                         202,211,362.73        436,150.09
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
                                第54页共59页
                             §11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议       
    本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动       
    2017年1月4日本基金管理人发布公告,孙运英女士不再担任公司首席风控官职务,转任公
司督察长职务。
    2017年8月22日本基金管理人发布公告,袁明女士因工作变动不再担任公司副总经理。
    2017年8月28日本基金管理人发布公告,窦星华先生、王俊波先生自2017年8月25日起
担任公司副总经理。
    上述人事变动已按相关规定备案、公告。
    本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼       
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变       
    本基金在报告期内基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况       
    自本基金成立日(2017年7月27日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
为本基金提供审计服务,本报告期内未发生变动。本基金自基金成立日至2017年12月31日应
支付审计费用陆万元整。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况       
    本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况       
                                第55页共59页
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况       
                                                               金额单位:人民币元
               交易单元           股票交易              应支付该券商的佣金
   券商名称     数量     成交金额      占当期股票       佣金    占当期佣金 备注
                                       成交总额的比例             总量的比例
   东方证券       2     20,409,919.57          7.71%   14,517.61     12.99%-
   国金证券       2     85,344,933.39          32.22%   60,707.30     54.30%-
   银河证券       2     31,088,848.99          11.74%   22,318.92     19.96%-
   山西证券       2                 -              -          -          --
   中泰证券       2    128,012,806.33         48.33%   14,248.52     12.75%-
注:选择专用席位的标准和程序:
(1)选择标准
券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。
券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。
(2)选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案。
(3)交易单元变更情况
以上交易单元均为本基金本报告期内新增交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况       
                                                               金额单位:人民币元
                   债券交易               债券回购交易             权证交易
券商名称              占当期债券成                占当期债         占当期权证成
            成交金额   交总额的比例    成交金额    券回购成 成交金额交总额的比例
                                                    交总额的
                                第56页共59页
                                                      比例
东方证券     59,177.11       36.70%1,191,500,000.00   33.35%       -           -
国金证券     34,313.68       63.30% 963,000,000.00   26.95%       -           -
银河证券             -           - 181,400,000.00    5.08%       -           -
山西证券             -           -              -        -       -           -
中泰证券             -           -1,237,000,000.00   34.62%       -           -
11.8其他重大事件       
序号               公告事项                  法定披露方式       法定披露日期
        汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰
   1    裕灵活配置混合型证券投资基金增加销 证券时报及公司官网   2017年4月25日
        售机构的公告
        汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰
   2    裕灵活配置混合型证券投资基金延期结 证券时报及公司官网   2017年5月18日
        束募集公告
        汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰
   3    裕灵活配置混合型证券投资基金延期结 证券时报及公司官网    2017年6月1日
        束募集公告
        汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰
   4    裕灵活配置混合型证券投资基金延期结 证券时报及公司官网   2017年6月28日
        束募集公告
        汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰
   5    裕灵活配置混合型证券投资基金基金合 证券时报及公司官网   2017年7月28日
        同生效公告
        汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰
   6    裕灵活配置混合型证券投资基金基金经 证券时报及公司官网   2017年7月28日
        理变更公告
        汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰
   7    裕灵活配置混合型证券投资基金增加销 证券时报及公司官网   2017年8月16日
        售机构的公告
        汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰
   8    裕灵活配置混合型证券投资基金开放日 证券时报及公司官网   2017年9月15日
        常赎回的公告
        汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰
   9    裕灵活配置混合型证券投资基金开放日 证券时报及公司官网   2017年10月24日
        常申购的公告
        汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰
  10   裕灵活配置混合型证券投资基金在直销 证券时报及公司官网   2017年12月11日
        柜台开展基金费率优惠活动的公告
                                第57页共59页
                     §12 影响投资者决策的其他重要信息       
  12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况       
投              报告期内持有基金份额变化情况                报告期末持有基金情况

者序   持有基金份额比例  期初       申购       赎回
类号   达到或者超过20%  份额       份额       份额     持有份额     份额占比
别           的时间区间
机    1   20170725-20171231  0.00 100,000,000.00  0.00 100,000,000.00  49.0000%

      2   20170725-20171231  0.00  99,999,000.00  0.00  99,999,000.00  49.0000%
个    --                      -               -     -               -         -

                                    产品特有风险
本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况,投资人在投资本
基金时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。
  12.2影响投资者决策的其他重要信息       
       根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《关于明确金融、
   房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税
   政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税
   [2017]56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)等
   有关规定,自2018年1月1日起,我司旗下所有证券投资基金发生的增值税应税行为,将适用
   简易计税方法,按照适用法规缴纳增值税以及相关附加,相应税费需由各基金财产承担。上述新的税费可能对基金财产收益水平有所影响。
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                             §13 备查文件目录       
13.1备查文件目录       
   (1)中国证监会批准汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
   (2)《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
   (3)《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
   (4)《汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
   (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
   (6)报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
13.2存放地点       
   北京市东城区东东直门南大街5号中青旅大厦1301室。
   上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心2904。
13.3查阅方式       
   投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
   投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司,客户服务中心电话010-56711690。
   网址:http://www.huianfund.cn。
                                                      汇安基金管理有限责任公司
                                                                2018年3月27日
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